| Inwestor przewiduje wzrost stop procentowych w USA i kupuje kontrakt FRA 6v9 o nominale 5mln USD w dniu 13,03,2007.Ile zarobi/straci na tym kontrakcie,jeśli za 6msc(T1)3msc libor (USD)będzie wynosil | ||||||||||||||
| a) | 5,42% | |||||||||||||
| b) | 5,28% | |||||||||||||
| rFRA= | 5,36% | 0,00065 | 0,00075 | |||||||||||
| R= | 799,470821950614 | Inwestor zyskuje kwote R | ||||||||||||
| b) | ||||||||||||||
| R= | 922,784128275242 | Inwestor traci kwote R | ||||||||||||
| Przypuscmy ze 12,03,2007 zamierzamy za 0,5roku wziąć kredyt na 2mln CHF na rok.W jaki sposób mogli bysmy zabezpieczyc się przed wzrostem stopy % CHF za pomoca kontraktu FRA. Jaki będzie zysk/strata z tej tranzakcji jeśli za 0,5roku odpowiednia stopa % CHF bedzie wynosila 2,4% | ||||||||||||||
| Mamy tu pozycje nabywcy | ||||||||||||||
| Kontrakt FRA | 6v18 | |||||||||||||
| r= | 2,40% | |||||||||||||
| rFRA= | 2,50% | 0,001 | ||||||||||||
| R= | 1953,125 | |||||||||||||
| Strata z powodu spadku stopy % | ||||||||||||||
| Terminy wygazniecia akcji | ||||||||||||||
| H- | Marzec | |||||||||||||
| M- | Czerwiec | |||||||||||||
| U- | Wrzesien | |||||||||||||
| Z- | Grudzień | |||||||||||||
| Kontrakty Terminowe/standardy kontraktow!- zapamietac | ||||||||||||||