Kontrakty walutowe

cena spot = cena futures

P

Zabezpiecznie pozycji importera (do dnia wygasniecie kontraktu)

zabezpiecznie przed wzrostem kursu walutowego (w kontraktach pozycje dluga zakup)

Przedsiembiorca importuje do polski sprzet RTV. W dniu 23,06,2007

będzie musial zaplacic za towar 50000 EUR. Spodziwa się wzrostu kursu PLN/EUR i zajmuje dluga w kontraktach FEUR M7

Dokonac analizy efektow strategi zabezpieczajacej pry zalozenie , ze w dniu 22,06 kurs będzie rowny 3,95 PLN/EUR

Termin rozpoczecia

Termin zakonczenia

23,03,07

22,06,07

Wartość portfela walutowego

50000EUR* 3,88PLN/EUR

50000*3,95=197500PLN

STRATA Z PORTFELA WALUTOWEGO - 3500PLN

194000 PLN

kurs kontrekny

3,8850PLN/EUR

3,95PLN/EUR

FEUR M7

wartosc 1 kontraktu

10000EUR*3,885PLN/EUR

10000*3,95 = 39500pln

38850PLM

wartosc portfela kontraktu

zysk z portfela kontraktowego

5*38850 = 195250pln

5*39500 = 197500pln

3250pln

www.gpw.com.pl

standardy

kontraktwo walutowych

kiedy wygasaja?

ile jednostek waluty?