Autor opracowania: Marek Walesiak

EKONOMETRIA II

Jelenia Góra – I rok studiów niestacjonarnych II stopnia – semestr zimowy (rok akademicki 2011/2012) 6 godzin wykładu, 6 godzin ćwiczeń i 6 godz. laboratoriów

Prowadzący wykłady i laboratoria: prof. dr hab. Marek Walesiak (Katedra Ekonometrii i Informatyki) Prowadzący ćwiczenia: dr Zbigniew Panasiewicz (Katedra Ekonometrii i Informatyki)

Konsultacje (Marek Walesiak): piątki 8.00-10.00 (budynek A, pok. 56)

Nr

Tematy

Forma zajęć Liczba godzin

1 REGRESJA WIELORAKA – etapy modelowania ekonometrycznego

2 METODY DOBORU ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH DO

MODELU REGRESJI WIELORAKIEJ

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Dobór merytoryczny

2.3. Charakterystyka statystycznych metod doboru zmiennych objaśniających

wykład

1

2.4. Wybrane statystyczne metody doboru zmiennych objaśniających: metoda pojemności nośników informa-cji Hellwiga – modyfikacje Guzika i Walesiaka; metody wykorzystujące przy doborze zmiennych statystyczne kryteria wyboru między modelami regresji: kryterium Theila maksymalnego skorygowanego współczynnika determinacji, kryteria bazujące na minimalizacji średniokwadratowego błędu predykcji (Mallowsa, Hockinga, Amemiyi), kryteria informacyjne: AIC i BIC

2.4. Metody doboru zmiennych objaśniających do modelu regresji wielorakiej w programie R

laboratorium

1

3 KONSTRUKCJA MODELU EKONOMETRYCZNEGO

3.1. Metody wyboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznego

3.2. Transformacja liniowa

wykład

1

3.3. Wybrane modele nieliniowe – zastosowania w badaniach ekonomicznych (potęgowa funkcja popytu, funkcja produkcji Cobba-Douglasa)

4 KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ

4.1. Założenia klasycznego modelu regresji liniowej

4.2. Estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów (MNK) i największej wiarygodności 4.3. Estymacja parametrów struktury stochastycznej modelu regresji liniowej

wykład

2

4.4. Interpretacja parametrów strukturalnych modelu regresji liniowej

4.5. Weryfikacja i diagnostyka modelu regresji liniowej

4.6. Przykład

praca własna studenta

4.7. Estymacja parametrów strukturalnych i ocena jakości modelu liniowego i modeli nieliniowych sprowa-

ćwiczenia

4

dzalnych do postaci liniowej. Weryfikacja modelu regresji liniowej. Rozwiązywanie zadań 4.8. Estymacja parametrów modelu regresji wielorakiej. Ocena jakości modelu. Weryfikacja i diagnostyka laboratorium

3

modelu regresji liniowej. Wykorzystanie oprogramowania R

5 KOINTEGRACJA

5.1. Pojęcie stacjonarności i niestacjonarności zmiennych

5.2. Szeregi zintegrowane i testowanie stopnia integracji

5.3. Modele regresji liniowej dla szeregów czasowych stacjonarnych

wykład

2

5.4. Modele regresji liniowej dla szeregów czasowych niestacjonarnych z kointegracją 5.5. Modele regresji liniowej dla szeregów czasowych niestacjonarnych bez kointegracji 6 WIELORÓWNANIOWE MODELE EKONOMETRYCZNE (proste, rekurencyjne i o równaniach współza-leżnych). Podwójna MNK. Modele wektorowo-autoregresyjne (VAR)

7 Sprawdzian

ćwiczenia

1

8 Przygotowanie projektu z modelowania ekonometrycznego

praca własna studenta

9 MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZMIENNYCH JAKOŚCIOWYCH (liniowy model prawdopodo-

bieństwa, modele logitowe i probitowe, prognozy na podstawie modeli dwumianowych) z wykorzystaniem laboratorium

2

programu R

10 Wpisy do indeksu

ćwiczenia

1

Literatura podstawowa

[1] Maddala G.S. (2006), Ekonometria, WN PWN, Warszawa.

[2] Charemza W.W., Deadman D.F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.

[3] Osińska M. (red.) (2007), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.

[4] Walesiak M., Gatnar E. (red.) (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

[5] Dziechciarz J. (red.) (2003), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE, Wrocław.

[6] Nowak E. (2002), Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, WN PWN, Warszawa.

[7] Welfe A. (red.) (2003), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa.

[8] R Development Core Team (2011), R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org.

Literatura uzupełniająca

[1] Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.

[2] Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.

[3] Welfe A. (2009), Ekonometria. Metody i zastosowanie, PWE, Warszawa.

[4] Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. (2003), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa.

[5] Gajda J.B. (2004), Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa.

[6] Walesiak M. (1987), Zmodyfikowane kryterium doboru zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego, „Przegląd Statystyczny”, z. 1, s. 37-42.

[7] Grabowski W., Welfe A. (2010), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa.