Wzory opis i regresja


Miary Klasyczne:
Średnia arytmetyczna:
N k k
ni x ni
"xi "xi "Ći
i=1 i=1 i=1
x = x = x =
N N N
Średnia harmoniczna:
N N N
xH = xH = xH =
N k k
1 ni ni
" " "
Ći
xi xi x
i=1 i=1 i=1
Średnia geometryczna:
N k k
ni ni
N N N
xG = xG = xG = x
"xi "xi "Ći
i=1 i=1 i=1
Odchylenie przeciętne:
N k k
1 1 1
Ći
d = xi - x d = xi - x ni d = x - x ni
" " "
N N N
i=1 i=1 i=1
Wariancja:
N k k
2
1 1 1
2 2 2
sx 2 = x2 - x
sx 2 = - x) sx 2 = - x) ni sx 2 = x - x) ni
"(xi "(xi "(Ći
N N N
i=1 i=1 i=1
Średnia kwadratów:
N k k
1 1 1
2 2
x2 = x2 = ni x2 = xi 2ni
"xi "xi "Ć
N N N
i=1 i=1 i=1
Wariancja
Wariancja międzygrupowa:
Równość
k
wewnątrzgrupowa:
1
k
wariancyjna:
1
2
2 k x = ni
"xi
1
sM = - x) ni 2
2 2 2
"(xi N
i=1
s2 = sM + sW sW = ni
N "si
i=1
N
i=1
Typowy obszar zmienności: x - s < xtyp < x + s
Odchylenie standardowe: sx = sx 2
Współczynnik zmienności: Współczynnik asymetrii:
sx d x - D x - D
Vs = �"100% Vd = �"100% As = As =
x x s d
m3
Moment centralny rzędu r: As =
s3
N k k
1 1 1
r r r
mr = - x) mr = - x) ni mr = xi - x) ni
"(xi "(xi "(Ć
N N N
i=1 i=1 i=1
m4
Współczynnik
K'= K - 3 K =
4
koncentracji:
s
Miary pozycyjne:
Dominanta:
nD - n- �D - �-
D = xD + D = xD +
D D
(nD - n- )+ (nD - n+ )"x (�D - �- )+ (�D - �+ )"x
Mediana
Kwantyle:
xN +1 , gdy N nieparzyste
ńł
x[Np] +1, gdy Np "C
ńł
�ł
2
�ł �ł
M = Qp =
1
�ł1 �ł
e �ł �ł
(xNp
�ł
xN + xN �ł, gdy N parzyste
�ł �ł2 + xNp+1), gdy Np "C
ół
�ł2 �ł 2 2 +1 �ł
�ł łł
ół
Kwartyle:
N N 3N
- cum( n- ) - cum( n- ) - cum( n- )
4 2 4
Q1 = xQ + "xQ Q2 = M = xQ + "xQ Q3 = xQ + "xQ
e
nQ nQ nQ
Odchylenie ćwiartkowe:
(Q3 - M )+ (M - Q1) Q3 - Q1
e e
x - D H" 3(x - M )
Q = =
e
2 2
Współczynnik zmienności:
Typowy obszar zmienności: Q3 - Q1
Q VQ Q3 = �"100%
1
Me - Q < xtyp < Me + Q
VQ = �"100%
Q3 + Q1
Me
Współczynnik asymetrii:
(Q3 - Q2 )- (Q2 - Q1) Q3 + Q1 - 2Me
As = =
(Q3 - Q2 )+ (Q2 - Q1) 2Q
Korelacja i regresja
n
- x)(yi - y)
"(xi
Współczynnik
cov(x, y) xy - x �" y
i=1
rxy = = =
korelacji liniowej
n n
2
SxSy
2 2
x2 - x y2 - y2
Pearsona:
- x) - y)
"(xi "(yi
i=1 i=1
n
1
cov(x, y) = cov(y, x) = - x)(yi - y)= xy - x �" y
"(xi
n
i=1
k n
1
cov(x, y) = cov(y, x) = - x)(yi - y)nij = xy - x �" y
""(xi
n
i=1 j=1
Równania regresji:
Sy
cov(x, y) xy - x �" y
a1 = = = rxy , a0 = y - a1x
Sx
SX 2 x2 - x2
cov(x, y) xy - x �" y Sx
b1 = = = rxy ,
b0 = x - b1 y
Sy 2
y2 - y2 Sy
2
(yt - wt )
"
Odchylenie standardowe reszt: Su = Su 2
Wariancja resztowa: Su 2 =
n - k
Su
Współczynnik zmienności losowej (resztowej): Vu = �"100%
y
Współczynnik zbie\ności:
Współczynnik determinacji:
2
2
- y)
(y - wt )
"(wt
" 2
2
R2 = =1-�
� = =1- R2
2
2
(yt - y)
(yt - y)
"
"


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wzory korelacja i regresja
wzory (korelacja, regresja,czasowe)
Wzory pism procesowych opis
UTM opis wzory
Wzory regresji liniowej
Opis zawodu Ankieter
regresja empiryczna
Opis
FUNFACE DOS OPIS
Diagnostyka OBD EOBD OBD2 Opis VAG COM
Opis wspólnoty z Rybna
Opis
EU1 sem09 10 opis
Opis

więcej podobnych podstron