1.Które stwierdzenie jest prawdziwe:

• W metodzie Nowaka wykorzystuje sie wskaźniki pojemności informacyjnej obliczane na podstawie współczynników korelacji miedzy zmiennymi uwzgeldnionymi modelu

• W metodzie Nowaka wykorzystuje się współczynniki korelacji miedzy zmiennymi uwzglednionymi w modelu które porównuje się z wartością krytyczna

• W metodzie Nowaka eliminowane sa zmienne niezalezne silnie skorelowane ze zmienna zalezna i silnie skorelowane miedzy soba

2. dla modelu logarytmicznego słuszne sa następujące stwierdzenia

• Linearyzacja modelu wymaga logarytmowania zmiennych niezależnych (nie wiem dokładnie bo niby zmienne do obliczen logarytmujemy ale sama linearyzacja nie polega na tym żeby logarytmowac zmienne tylko na zastepowanie x'=lnx wiec nie wiem) ale raczej to bo na pewnie nie dwie nastepne

• Linearyzacja modelu wymaga logarytmowania zmiennej zaleznej

• SSE dla modelu nieliniowego i zlinearyzowanego sa równe

3. Dany jest model ekonometryczny postaci w=6z1-3z2+4: Przedstaw obliczenia

• Jeśli zmienna z1=3 a zmienna z2=-2 to:

Zmienna wq przyjmie wartość 16 20 28

• Jeśli przyrosty zmiennych sa równe dz1=-2 dz2=1 to 6*(-2)+-3*(1)=-15 bo przy przyrostach nie uwzględniamy stałych chyba

Przyrost (spadek) zmiennej dw będzie równy -15 9 26

4. Dany jest model ekonometryczny postaci v=p1^2+2p2+e gdzie e jest składnikiem losowym. Ktore stwierdzenia sa prawdziwe:

• Model wyjasnia zmienność v

• Model wyjasnia zmienosc p1 p2

• V jest zmienna losowa

5. Współczynnik determinacji w liniowej regresji prostej

• Jest miara błedu modelu ekonometrycznego

• Pokazuje jaka czesc zmienności zmiennej zaleznej jest wyjaśniania przez model

• Przyjmuje wartości z przedziału <-1;1>

• Jest bliski jedności jeśli model zle odzwierciedla zależności miedzy zmiennymi

6. Zaznacz poprawne odpowiedzi

• Współczynnik determinacji obliczany jest jako iloraz SSR i SYY w modelu potegowym jest równy kwadratowi współczynnika korelacji miedzy zmienna zalezna a jej oszacowaniem

• W modelu wielomianowym całkowita zmienność y jest równa SSE+SSR

7. Średni bład kwadratowy MSE w liniowym modelu ekonometrycznym

• Obliczany jeste na podstawie róznic miedzy zmienna zalezna a oszczacowaniem odniesionym do poziomu tej zmiennej

• Nie jest uniwersalna miara jakości modelu

• Miesci się w przedziale <0,max(y)>

8. Uzupełnij brakujące pola w tabelce oraz zaznacz _poprawna odpowiedz:

	współczynnik	Bład standardowy	T stat
Przeciecie	-4,5	1,5	-3
Zmienna x1	8	4	2

• Jezeli wartość krytyczna statystyki t jest równa 2,06 nalezy w modelu pominąć wyraz wolny

• Jezeli wartość krytyczna statystyki t jest równa 2,06 nalezy w modelu pominąć zmienna x1

Napisz formułe stanowiaca model podany w tabelce

Y=-4,5+8x1

Kolejnych dwóch pytan chyba nie mielismy na wykładach wiec opdada

9. Proces stochastyczny określony formuła

X_T=2+0,3x_t-1 +0,4x_t-2 +e

Gdzie e jest białym szumem

• Jest procesem średniej ruchomej rzedu 2

• Jest procesem autoregresyjnym rzedu 2

• Jest procesem autoregresyjnym średniej ruchomej rzedu 2

10. Na podstawie zaobserwowanych wartości pewnej zmiennej w kolejnych momentach

T	1	2	3	4	5	6	7
xt	4	5	3	6	5	6	7

Oszacowano następujący model szeregu czasowego

Dx_t=4+3dx_t-1-2dx_t-2+e +2e_t-1

Najbardziej prawdopodobna wartoscia zmiennej x₈

Przedstaw obliczenia

12 6

8 11

Zadna z tych wartosci

---