Ćwiczenia 5

1. Otworzyć plik: dane5.xls..

2. W arkuszu Dane_tygodniowe wyznaczyć średnie arytmetyczne oraz odchylenia standardowe dla poszczególnych dni tygodnia i zbadać równość średniej ceny z poniedziałku ze średnimi cenami z pozostałych dni tygodnia. Zastosować test dla dwóch średnich dla dużej próby postaci:
   
   
   Stwierdzić czy w cenach akcji spółki I występował efekt poniedziałku. (Excel)

3. Korzystając z średnich ruchomych (15 i 45 wyrazowych) wyznaczyć punkty zwrotne dla cen akcji spółki A.

Średnią wykładniczą można wyznaczyć korzystając z wzoru:

gdzie:

- wielodniowa średnia wykładnicza,

- wielodniowa średnia arytmetyczna,

- cena akcji na n-tej sesji,

k - krok uśredniania,

n - kolejna wartość średniej.

Sygnał kupna - np., gdy linia średniej o kroku krótszym przebije się od dołu przez krzywą średniej o kroku dłuższym.

Sygnał sprzedaży - np., gdy linia średniej o kroku krótszym przebije się od góry przez krzywą średniej o kroku dłuższym.

Dla bezpieczeństwa zaleca się, aby wielkość przebicia była większa niż 3%. Sygnały kupna
i sprzedaży generowane przez średnie ruchome są w najlepszym przypadku spóźnione o jedno lub dwa notowania (Excel).

4. Dokonać weryfikacji wyznaczonych w pkt 3 punktów zwrotnych za pomocą testu Chow'a przy 5% poziomie istotności (Excel i gretl).

5. Dla danych miesięcznych wyznaczyć punkty zwrotne oraz dokonać ich weryfikacji za pomocą testu Chow'a przy 5% poziomie istotności (gretl).

6. Punkt 3 i 4 wykonać dla cen akcji spółki B.

---