Imię i nazwisko	Michał Warecki
Data wykonania sprawozdania	7.12.2009

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Model pierwotny

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	-41,9780	-9,016	2,07387	Tak
α1	-0,486227	-4,427	2,07387	Tak
α2	0,00607001	0,006399	2,07387	Nie
α3	-0,109408	-2,356	2,07387	Tak
α4	0,558953	1,821	2,07387	Nie

3. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):




4. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	-23,6618	-8,978	2,0639	Tak
α1	-1,01704	-6,116	2,0639	Tak
α2	-0,00537931	-0,05073	2,0639	Nie

2. Model końcowy

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):




2. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
α0	-23,6270	-9,477	2,05954
α1	-1,02362	-10,04	2,05954

3. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a) wykazał, iż nie ma podstaw sądzić, że składnik losowy nie jest homoskedastyczny i wobec tego dane empiryczne nie wymagają korekcji przed przeprowadzeniem testu stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa).

4. Nie przeprowadzono korekcji danych i dane skorygowane nie zostały zapisane w pliku Korekcja (3-xx-yy).xls (załącznik do niniejszego sprawozdania).

5. Test stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa):

Wartość parametru M	Wartość sprawdzianu F	Wartość krytyczna testu Fkryt dla poziomu istotności 0,05	Czy parametry strukturalne są stabilne (Tak/Nie)
14	23,8359	3,42213	Nie

3. Wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozy (T = n+2):

Nazwy zmiennych objaśniających	M
Wartości w T = n+2	-2,5

4. Prognoza - wartość zmiennej prognozowanej w okresie T = n+2:

-21,1

5. Błąd prognozy ex ante: 11,88

6. Błąd prognozy ex post:

t	Wartości zmiennych					Prognoza	Błąd prognozy wygasłej
		objaśnia- nej	objaśniających
				M
n-4	-12,2	-0,5				-23,1	10,9
n-3	-12,1	-0,8				-22,8	10,7
n-2	-10,2	-1				-22,6	12,4
n-1	-2,6	-1				-22,6	20,0
n	-1,8	-1,5				-22,1	20,3

1. Wartość błędu ME: 1,0921e-014

2. Wartość błędu MAE: 9,2337

3. Wartość błędu MSE: 124,38

4. Wartość błędu v_p: 1,02e+15

5. Wartość błędu U: 0,003257784

6. Wartość błędu I²: 0,072575813

Niepotrzebne skreślić

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

WEiP (2009/2010)

3

---