Rok I magisterski ZiIP

Pytania z zakresu wykładów z przedmiotu: „Inżynieria finansowa”

1. Wymień tradycyjne segmenty rynku finansowego.

2. Scharakteryzuj istotę inżynierii finansowej.

3. Wymień podstawowe metody i narzędzia inżynierii finansowej.

4. Scharakteryzuj istotę kontraktu futures i zajmowane w nim pozycje handlowe.

5. Wymień warunki początkowe kontraktu futures.

6. Na czym polega zbieżność cen terminowych i gotówkowych w kontraktach futures.

7. Podaj definicję bazy i objaśnij istotę jej wzmacniania lub osłabiania.

8. Kiedy sytuację na rynku futures określamy jako report a kiedy jako deport?

9. Co to są depozyty zabezpieczające (początkowe, obowiązkowe)?

10. Na czym polega proces równania do rynku (marking to market)?

11. Czym się różnią kontrakty forward od kontraktów futures?

12. Scharakteryzuj istotę kontraktu opcyjnego i zajmowane w nim pozycje handlowe.

13. Czym się różnią kontrakty opcyjnie od kontraktów futures?

14. Jakie są prawa i obowiązki nabywcy opcji?

15. Jakie są prawa i obowiązki wystawcy opcji?

16. Wymień i scharakteryzuj rodzaje opcji.

17. Wymień i scharakteryzuj czynniki wpływające na cenę opcji.

18. Co to jest wartość wewnętrzna opcji?

19. Co to jest wartość zewnętrzna opcji?

20. Kiedy opcja jest określana terminami: in the money (ITM), at the money (ATM), out of the money (OTM)?

21. Scharakteryzuj współczynniki zmienności (elastyczności) opcji.

22. Na czym polega istota wyceny opcji modelem dwumianowym?

23. Na czym polega istota wyceny opcji modelem Blacka-Scholesa?

24. Na czym polega kontrakt wymiany (swap) procentowy?

25. Na czym polega kontrakt wymiany (swap) towarowy?

26. Na czym polega kontrakt wymiany (swap) walutowy?