1) Przyczyny i skutki autokorelacji składnika losowego.

Skutkiem autokorelacji składnika losowego jest pogorszenie efektywności estymatora KMNK, co w konsekwencji prowadzić może do błędu poznawczego, czyli zmniejszenia jego precyzji albo dokładności.

Jeśli w modelu wystąpi autokorelacja składnika losowego to należy ustalić jej przyczynę i tę przyczynę usunąć.

Przyczyny autokorelacji składnika losowego:

1)wadliwa postać analityczna modelu, czego konsekwencją jest dodatnia autokorelacji składnika losowego. Najważniejszym zadaniem jest znaleźć adekwatną postać analityczną modelu w skutek czego autokorelacja znika.

2)w modelu może zabraknąć ważnej, czyli istotnej statystycznie zmiennej objaśniającej, konsekwencją tego będzie dodatnia autokorelacji składnika losowego. W takim przypadku należy ustalić ową brakującą istotną zmienną objaśniającą i uwzględnić ją w modelu empirycznym, w skutek tego autokorelacja znika. Musimy skonstruować taki model, w którym będą wszystkie zmienne objaśniające, bo brak takiej powoduje autokorelację. Jednak może się zdarzyć, że w modelu świadomie pominęliśmy ważną zmienną objaśniającą z powodu braku informacji statystycznych, albo zbyt dużego uszczerbku w szeregu statystycznym tej zmiennej. W takiej sytuacji zaleca się dla uniknięcia autokorelacji składnika losowego wprowadzenie tzw. zmiennej symptomatycznej, czyli zmiennej objaśniającej zastępczej. Model z taką zmienną nosi nazwę modelu symptomatycznego. Istotą zmiennej symptomatycznej jest:

(1) że znane są prawdziwe obserwacje statystyczne na tej zmiennej

(2) że jest ona bardzo silnie skorelowana ze zmienna przyczynową, którą w modelu zastępuje. W zasadzie ta korelacja powinna być ,,+” , a współczynnik korelacji powinien przekraczać 0,9 , a nawet nie kiedy 0,95. Możliwość uwzględnienia danej zmiennej jako symptomatycznej istnieje tylko wtedy, gdy posiadamy informacje dodatkowe o skorelowaniu zmiennej symptomatycznej ze zmienną przyczynową. Uwzględnienie zmiennej symptomatycznej eliminuje z zasady dodatnią autokorelację składnika losowego.

(3) ujemna autokorelacja składnika losowego może się pojawić wówczas gdy model empiryczny zawiera nadmiar zmiennych objaśniających oznacza to ze w modelu empirycznym występuje wiele zmiennych objaśniających nie istotnych statystycznie. W takim modelu jest duża częstotliwość zmiany znaków przez reszty. Jeśli często zdarzają się sytuacje, że po reszcie dodatniej jest ujemna, a po ujemnej dodatnia to zdominuje ujemną autokorelację reszt. Ujemna autokorelacja znika po wyeliminowaniu nie istotnych statystycznie zmiennych objaśniających.

2) Równania oderwane w ekonometrycznym modelu małego przedsiębiorstwa.

Równania które pozostają poza układem powiązanym sprzężeniami zwrotnymi oraz zamkniętymi cyklami powiązań zmiennych łącznie współzależnych nazywamy równaniami oderwanymi. Charakteryzują się one tym że w roli zmiennych objaśniających występują wyłącznie zmienne z góry ustalone. Tym samym równania te mają identyczną postać jak w modelu prostym. Estymacja równań oderwanych może być przeprowadzona KMNK, również eksploatacja tych równań odbywa się analogicznie jak w przypadku modelu prostego.

3) Walory zredukowanej formy modelu małego przedsiębiorstwa.

Ważną rolę w układzie równań współzależnych odgrywa tzw. zredukowana forma modelu. Powstaje ona jako zestaw równań stochastycznych, w których zmiennymi objaśniającymi są zmienne z góry ustalone całego modelu. Każde z tych równań jest tak skonstruowane że zmienna łącznie współzależna jest wyjaśniana jednocześnie przez wszystkie zmienne z góry ustalone modelu. Przydatność równań formy zredukowanej ma charakter głównie technologiczny. Po pierwsze jest ona niezbędna e procesie estymacji parametrów równań formy strukturalnej, w zastosowanej wcześniej metodzie 2MNK. Równania formy zredukowanej mogą okazać się niezbędne w procesie szacowania prognoz, w sytuacjach zamkniętych cykli powiązań lub bezpośrednich sprzężeń zwrotnych w jakich pozostają zmienne łącznie współzależne.

4) Identyfikacja modelu ekonometrycznego.

Identyfikacja modelu jest drugim etapem budowy modelu ekonometrycznego. Występuje tylko w przypadku modelu wielorównaniowego. W modelach jednorównaniowych nie ma etapu II.

BC= -A równanie identyfikacyjne modelu.

Etap identyfikacji modelu jest to badanie poprawności konstrukcji modelu wielorównaniowego. Mówimy że model jest identyfikowany, czyli poprawnie skonstruowany, wówczas gdy równanie identyfikacyjne posiada rozwiązanie ze względu na składowe macierzy B oraz macierzy A przy znanych składowych macierzy C. Równanie identyfikacyjne tworzy układ równań liniowych.

Jeżeli układ równań linowych nie posiada rozwiązania, przy znanych składowych macierzy C, ze względu na składowe macierzy B oraz A to model jest nieidentyfikowalny oznacza to wadliwą jego konstrukcję. Taki model musi być przebudowany, czyli konieczna jest jego respecyfikacja.

Gdy układ równań posiada rozwiązanie mogą wystąpić dwa przypadki:

1. układ posiada rozwiązanie jednoznaczne, wówczas mówimy, że model jest identyfikowalny jednoznacznie (są to rzadkie przypadki)

2. układ posiada rozwiązanie niejednoznaczne, wówczas mówimy, że model jest identyfikowalny niejednoznacznie. Jest to model przeidentyfikowany, który posiada prawidłową konstrukcję.

Identyfikację przeprowadza się poprzez badanie każdego równania oddzielnie. Badamy 2 warunki:

1.Badamy liczbę zmiennych, których nie ma w danym równaniu Lg

Jeżeli Lg>= G-1 to może być identyfikowalny

Jeżeli Lg<G-1 to równanie to jest nieidentyfikowalne, a zatem i model jest nieidentyfikowalny, i zachodzi potrzeba przebudowy modelu.

Jeżeli choć jedno równanie jest nieidenytfikowalne to model jest nieidentyfikowalny to trzeba go przebudować.

2. Trzeba zbudować macierz Wg z parametrem przy zmiennych, które nie występują w Gtym równaniu. Badamy rząd tej macierzy. Jeżeli rz(Wg)=G-1 to równanie jest identyfikowalne

a) jeżeli równanie jest identyfikowalne to jest ono identyfikowalne jednoznacznie, gdy Lg=G-1

b) jeżeli równanie jest identyfikowalne i Lg> G-1 to równanie jest identyfikowalne niejednoznacznie

c)jeżeli rz(Wg)<G-1 to równanie jest nieidentyfikowalne

Jeżeli choć jedno równanie modelu jest nieidentyfikowalne to model jest nieidentyfikowalny to wtedy trzeba go respecyfikować.

Jeżeli wszystkie równania modelu są identyfikowalne i choć jedno z nich jest identyfikowalne niejednoznacznie to model jest identyfikowalny niejednoznacznie.

5) Ekonometryczna analiza popytu.

Przyrost realnych dochodów konsumentów pociąga za sobą zazwyczaj zwiększanie się popytu na rozmaite dobra. Reakcje, wyrażające się wydatkami na różne dobra mogą być odmienne w zależności od zaspokajanych potrzeb.

Wyróżniamy trzy rodzaje dóbr: podstawowe – wiele rodzajów żywności, podstawowa odzież itd. zapotrzebowanie na te dobra występuje przy każdym poziomie dochodów, popyt na te dobra nie przekracza pewnego pułapu maksymalnego zwanego poziomem nasycenia.

Wyższego rzędu – charakteryzują się tym że popyt na nie powstaje dopiero przy pewnych odpowiednio wysokich dochodach, ze wzrostem dochodów rosną wydatki na te dobra aż do osiągnięcia poziomu nasycenia.

Luksusowe – popyt rozpoczyna się od pewnego, zwykle wyraźnie wyższego, niż w przypadku dóbr wyższego rzędu. Wraz z przyrostem dochodów, nieograniczenie wzrasta popyt na dobra luksusowe.

6) Sprzężenia zwrotne w ekonometrycznym modelu małej firmy.

Sprzężenia zwrotne pomiędzy grupami zmiennych łącznie współzależnych powodują że konstruowany model ekonometryczny jest układem równań współzależnych. W związku z tym powstaje konieczność zbadania czy poszczególne równania układu są identyfikowalne. Analiza wskazuje że każde z nich jest przeidentyfikowane. W związku z tym należy rozstrzygnąć jaką metodę szacowania parametrów należy zastosować. By uzyskać zgodne estymatory powinniśmy zastosować podwójną metodę najmniejszych kwadratów. 2MNK oznacza dwukrotne zastosowanie KMNK; w pierwszym etapie do oszacowania parametrów równań formy zredukowanej. W drugiej fazie wykorzystuje się rezultaty szacowania teoretycznych wartości objaśniających zmiennych łącznie współzależnych do oszacowania parametrów formy strukturalnej.

7) Przyczyny i skutki współliniowości zmiennych w modelu ekonometrycznym.

Model musi być tak skonstruowany aby nie występowała w nim współliniowość stochastyczna, jednak zdarzają się takie modele w których współliniowość stochastyczna jest nie unikniona czego przykładem jest klasyczna funkcja produkcji P=f(k,l,n), gdzie k-kapitał, l-praca, n-składnik losowy. Występuje tu pomiędzy „k” i „l” współliniowość stochastyczna, która jest wypadkową dwóch rodzajów powiązań kapitału z pracą:

1^o związków substytucyjnych

2^o powiązań komplementarnych

Znak wpółczynnika korelacji pomiędzy k a l wskazuje na przewagę określonych zależności. Znak + oznacza przewagę komplementarności, znak – wskazuje dominację substytucji.

Często zdarza się w modelu silne skorelowanie pary zmiennych objaśniających, czyli współliniowość stochastyczna, przy czym obie zmienne objaśniające zawierają w sobie podobny rodzaj informacji i oddziaływań na zmienną objaśnianą.

Pozostawienie w modelu obu zmiennych alternatywnych może prowadzić do pojawienia się stanu tzw. pozornej nieistotności obu tych zmiennych, a w konsekwencji do błędu poznawczego.

8) Charakterystyka powiązań w ekonometrycznym modelu małego przedsiębiorstwa.

Wpływy pieniężne jako rezultat wcześniejszych dostaw towarów (przychody ze sprzedaży), przychody ze sprzedaży wynikają z produkcji gotowej oraz marketingowego potencjału przedsiębiorstwa. Na produkcję gotową wpływ mają zasoby pracy, majątek trwały, specjalizacja produkcji, właściwości wyrobów oraz wydajność pracy. Firma charakteryzująca się wyższą wydajnością pracy ma szanse na niższe koszty wytwarzania. Wydajność pracy jest w sprzężeniu zwrotnym z płacą oraz podlega wpływowi postępu technicznego i specjalizacji produkcji. Płace podlegają oddziaływaniu wydajności pracy oraz autonomicznemu procesowi wzrostu płac i wpływom pieniężnym. Wielkość i jakość zasobów pracy determinowane są przez płace, majątek trwały oraz sytuację demograficzną. Majątek trwały jest rezultatem inwestycji kapitałowych i efektem zużywania się składników majątkowych. Możliwości inwestowania uwarunkowane są przez rozmiary wpływów pieniężnych.

WPŁYWY PIENIĘŻNE rezultat PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY rezultat PRODUKCJI I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

PRODUKCJA MAJĄTEK TRWAŁY + SPECJALIZACJA PRODUKCJI + WŁAŚCIWOŚCI WYROBU + ZASOBY/WYDAJNOŚĆ PRACY

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ PRACY = NIŻSZE KOSZTY WYTWARZANIA

WYDAJNOŚĆ PRACY sprzężenie zwrotne PŁACA

WYDAJNOŚĆ PRACY POSTĘP TECHNICZNY + SPECJALIZACJA PRODUKCJI

PŁACA WYDAJNOŚĆ PRACY + AUTONOMICZNY PROCES WZROSTU PŁAC + WPŁYWY PIENIĘŻNE

WIELKOŚĆ/JAKOŚĆ ZASOBÓW PRACY PŁACA + MAJĄTEK TRWAŁY + SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

MAJĄTEK TRWAŁY INWESTYCJE KAPITAŁOWE + ZUŻYWANIE SIĘ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

INWESTOWANIE ROZMIARY WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

9) Model ekonometryczny w wyborze efektywnego robotnika.

Gospodarka rynkowa charakteryzuje się występowaniem bezrobocia. Fakt występowania na rynku pracy przewagi podaży nad popytem nie oznacza wcale, że przedsiębiorca z łatwością może zaangażować pracownika o odpowiednich cechach osobistych, gwarantujących sprawne wykonywanie wyznaczonych mu zadań.

Zaangażowanie odpowiedniego człowieka na określone stanowisko pracy wymaga z jednej strony umiejętności przygotowania i wykonania działań, w wyniku których przedsiębiorca posiadał będzie odpowiednio liczny zbiór kandydatów. Ważne miejsce w tym przedsięwzięciu zajmuje informacja o warunkach pracy (płaca, dodatkowe uprawnienia, czas i miejsce wykonywania obowiązków, perspektywy awansu zawodowego itd.). Z drugiej zaś strony niezbędne jest precyzyjne zdefiniowanie wymagań, które musi spełnić człowiek ubiegający się o zaoferowane miejsce. Kryterium oceny przydatności robotnika winna być skuteczność jego pracy mierzona np. jego indywidualną wydajnością. Dysponowanie jednorodnymi informacjami o indywidualnej wydajności każdego z pracowników oraz o ich cechach osobistych pozwala na skonstruowanie modelu ekonometrycznego. Model taki będzie instrumentem doboru robotników na dany rodzaj stanowiska.

Wśród cech indywidualnych wymienić można: płeć, wiek, zawód wyuczony, wykształcenie, stan cywilny, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, posiadany majątek itd.

10) Model logitowy + jego zastosowanie

Model logitowy stosuje się do transformacji ograniczonej zmiennej endogenicznej (zależnej) w zmienną nieograniczoną. Ta transformacja jest po to aby wyeliminować ryzyko związane z ekstrapolacją zmiennej poza obszar obserwacji statystycznych. Transformacja logitowa jest przekształceniem zmiennej dwustronnie ograniczonej.

11) Modele ekonometryczne rozkładu dochodów

Rozkład dochodu jest asymetryczny i jest to prawo ekonomiczne. Jest prawostronnie skośny. Wszystkie ekonomiczne zmienne losowe charakteryzuje rozkład prawostronnie skośny, dotyczy to tzw. stymulant. Specyfiką stymulanty jest to, iż przyrost wartości zmiennej jest zjawiskiem pozytywnym, np.:

# przyrost legalnych dochodów jest zjawiskiem pozytywnym,

# przyrost płac jest zjawiskiem pozytywnym,

# wzrost sprzedaży jest zjawiskiem pozytywnym,

# wzrost zysku jest zjawiskiem pozytywnym,

# wzrost wielkości przedsiębiorstwa jest zjawiskiem pozytywnym.

Destymulanty to takie zmienne, których przyrost wartości jest zjawiskiem negatywnym, np.:

# przyrost wielkości spożycia alkoholu jest zjawiskiem negatywnym,

# wzrost absencji.

Główną składową dochodu jest płaca – jej rozkład jest prawostronnie skośny.

Usytuowanie dominanty, mediany i średniej arytmetycznej w rozkładzie logarytmiczno-normalnym

X– średnia arytmetyczna,

D - dominanta,

M – mediana.

D < M < X