cwek 03 5, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, III rok Ekonometria


Ćwiczenia 5. MICROFIT - opis narzędzia.

Zadanie. Niech Yt = α0 + α1X1t + α2X2t + α3X3t + α4X4t + ξt, gdzie:

Yt - zmiany produkcji w przedsiębiorstwie [mld zł],

X1t - zatrudnienie [tys. osób],

X2t - wartość maszyn i urządzeń [mld zł],

X3t - czas przestoju maszyn [l. dni],

X4t - nakłady inwestycyjne [mln zł],

t € [1991 - 2000].

Lata

Yt

X1t

X2t

X3t

X4t

1991

10

6

8

14

12

1992

10

6

8

14

12

1993

16

10

12

18

12

1994

16

10

12

18

14

1995

12

8

8

18

10

1996

14

10

8

18

12

1997

20

12

14

24

14

1998

20

12

16

24

12

1999

20

12

16

26

12

2000

22

14

18

26

10

Parametry modelu oszacowano klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Procedura szacowania parametrów strukturalnych oraz parametrów struktury stochastycznej opracował prof. Bashem Pesaran wraz z dr Bahram Pesaran i wydana przez Oxford University Press pod nazwą MICROFIT.

Ordinary Least Squares Estimation

***************************************************************************

I.

Dependent variable is Y

10 observations used for estimation from 1991 to 2000

II.

Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]

C -3.97930 1.022100 -3.8933[0.011]

X1 0.86241 0.105200 8.1979[0.000]

X2 0.37075 0.061860 5.9935[0.002]

X3 0.16983 0.066925 2.5377[0.052]

X4 0.29246 0.070716 4.1357[0.009]

***************************************************************************

III.

1. R-Squared 0.99785 6. R-Bar-Squared 0.99614

2. S.E. of Regression 0.27483 7. F-stat. F(4,5) 581.2805[0.000]

3. Mean of Dependent Variable 16.0000 8. S.D. of Dependent Variable 4.4222

4. Residual Sum of Squares 0.37766

5. DW-statistic 2.87240

***************************************************************************

IV. Diagnostic Tests

***************************************************************************

* Test Statistics * LM Version * F Version *

***************************************************************************

* A:Serial Correlation *CHSQ(1)= 3.1360[0.077]**************F(1,4)= 1.8275[0.248] *

* B:Functional Form *CHSQ(1)= 0.64114[0.423]*************F(1,4)= 0.27402[0.628]*

* C:Normality *CHSQ(2)= 0.80713[0.668]*************Not applicable *

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(1)= 0.48283[0.487]*************F(1,8)= 0.40586[0.542]*

***************************************************************************

A: Lagrange multiplier test of residual serial correlation

B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values

C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals

D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

V. Residuals and Fitted Values of Regression

***************************************************************************

Based on OLS regression of Y on: C X1 X2 X3 X4

10 observations used for estimation from 1991 to 2000

***************************************************************************

Observation Actual Fitted Residual

1991 10.0000 10.0484 -0.048359

1992 10.0000 10.0484 -0.048359

1993 16.0000 15.6603 0.339670

1994 16.0000 16.2453 -0.245250

1995 12.0000 11.8676 0.132410

1996 14.0000 14.1773 -0.177320

1997 20.0000 19.7306 0.269430

1998 20.0000 19.8872 0.112840

1999 20.0000 20.2268 -0.226830

2000 22.0000 22.1082 -0.108230

***************************************************************************

Jakie informacje o oszacowanych elementach struktury modelu zawiera wydruk rezultatów estymacji?

Część I. Zawarto w niej o zmiennej objaśnianej, liczebności próby statystycznej oraz okresie, którego dotyczy próba statystyczna.

Część II. Cztery kolumny zawierają kolejno:

  1. informacje o zmiennych objaśniających,

  2. oszacowane parametry strukturalne,

  3. wartości błędów średnich szacunku parametrów,

  4. wartości statystyki T, która jest ilorazem oceny parametru do błędu średniego szacunku, ponadto wartość statystyki Prob /jej rola i znaczenie zostanie przedstawiona w procesie weryfikacji, Prob określa prawdopodobieństwo przyjęcia przez statystykę wartości nie mniejszej od wartości próbkowej przy założeniu prawdziwości 0x01 graphic
    /.

Część III. Wartości:

  1. 0x01 graphic
    współczynnika determinacji,

  2. 0x01 graphic
    standardowy błąd reszt,

  3. wartość przeciętna zmiennej objaśnianej,

  4. suma kwadratów reszt /reszty - różnice pomiędzy wartościami empirycznymi i teoretycznymi/,

  5. 0x01 graphic
    statystyka Durbina Watsona,

  6. 0x01 graphic
    2 skorygowany współczynnik determinacji,

  7. 0x01 graphic
    statystyka, ma rozkład Fishera - Snedecora 0x01 graphic
    , gdzie: 0x01 graphic
    - liczba stopni swobody licznika statystyki 0x01 graphic
    , 0x01 graphic
    - liczba stopni swobody mianownika statystyki 0x01 graphic
    ; 0x01 graphic
    ,

  8. odchylenie standardowe zmiennej objaśnianej,

Część IV. Testy diagnostyczne. Budowę modelu można było zakończyć w wyniku przyjęcia szeregu założeń dotyczących:

  1. zbioru zmiennych objaśniających opisujących zmiany zmiennej objaśnianej,

  2. postaci analitycznej relacji pomiędzy zbiorem zmiennych objaśniających zmienną objaśnianą,

  3. losowości składnika losowego,

  4. stałości wariancji składnika losowego,

  5. zgodności rozkładu składnika losowego z rozkładem normalnym,

  6. wartości przeciętnej składnika losowego,

  7. symetria składnika losowego,

  8. braku autokorelacji składnika losowego.

Pakiet MICROFIT korzysta z czterech testów diagnostycznych:

    1. testu Godfreya do badania istotności autokorelacji rzędu 1-go do 4-go,

    2. testu Ramseya do weryfikacji przyjętej postaci analitycznej modelu,

    3. testu Jarque'a-Bera do weryfikacji zgodności rozkładu składnika losowego z rozkładem normalnym,

    4. testu do weryfikacji rozkładu składnika losowego w czasie, z założenia przyjmujemy, iż wariancja składnika losowego jest stała w czasie.

Statystyki wszystkich czterech testów diagnostycznych zdefiniowano dla dwóch sprawdzianów. Sprawdzian 0x01 graphic
dla dużych prób oraz 0x01 graphic
, dla prób małych.

Część V. Zawiera dane o wartościach empirycznych o zmiennej objaśnianej 0x01 graphic
, są to dane bazowe o zmiennych modelu /kolumna 2/. W kolumnie 3 tej części, umieszczono wartości teoretyczne zmiennej 0x01 graphic
, natomiast kolumna 4 zawiera reszty modelu, są realizacjami składnika losowego i są różnicami pomiędzy wartościami empirycznymi oraz teoretycznymi.

Wartości teoretyczne:

Lata

Wartości teoretyczne 0x01 graphic

1991

0x01 graphic

1992

0x01 graphic

1993

0x01 graphic

1994

0x01 graphic

1995

0x01 graphic

1996

0x01 graphic

1997

0x01 graphic

1998

0x01 graphic

1999

0x01 graphic

2000

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cwek 03 4, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, III rok Ekonometria
cwek 03 1, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, III rok Ekonometria
cwek 03 2, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, III rok Ekonometria
wek 03 3, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, III rok Ekonometria
model, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, III rok Ekonometria
wyklad 4, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, III rok Ekonometria
wyklad 6, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, III rok Ekonometria
model, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, III rok Ekonometria
uzasadnienie do ustawy budzetowej na 2005r, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, IV rok Finanse Public
uzasadnienie do ustawy budzetowej na 2005r, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, IV rok Finanse Public
uzasadnienie do ustawy budzetowej na 2005r, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, IV rok Finanse Public
uzasadnienie do ustawy budzetowej na 2005r, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, IV rok Finanse Public
uzasadnienie do ustawy budzetowej na 2005r, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, IV rok Finanse Public
uzasadnienie do ustawy budzetowej na 2005r, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, IV rok Finanse Public
uzasadnienie do ustawy budzetowej na 2005r, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, IV rok Finanse Public
uzasadnienie do ustawy budzetowej na 2005r, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, IV rok Finanse Public
uzasadnienie do ustawy budzetowej na 2005r, Pomoce naukowe, studia, Ekonomia2, IV rok Finanse Public

więcej podobnych podstron