Zestaw pomocniczych pytań egzaminacyjnych z ekonometrii

Rok akademicki 2008/2009 WSG

1. Czym zajmuje się ekonometria statyczna, a czym dynamiczna?

2. Wyjaśnij pojęcie zmiennej losowej i procesu stochastycznego. Podaj ekonomiczne przykłady.

3. Wyjaśnij pojęcie realizacji zmiennej losowej i realizacji procesu stochastycznego. Podaj przykłady.

4. Podaj przykłady ekonomiczne danych przekrojowych i danych w postaci szeregów czasowych.

5. Wyjaśnij pojęcie zmiennej reprezentantki i zmiennej wierzchołka izolowanego.

6. Przedstaw etapy budowy modelu ekonometrycznego.

7. Co rozumie się przez specyfikację modelu ekonometrycznego?

8. Istota metody najmniejszych kwadratów (mnk) i wyprowadzenie estymatora według mnk w zapisie macierzowym.

9. Podaj założenia klasycznego modelu ekonometrycznego.

10. Podaj własności estymatora według mnk.

11. Jakie są skutki niespełnienia założeń klasycznego modelu ekonometrycznego dla własności estymatorów wg mnk?

12. Opisz weryfikację modelu ekonometrycznego (statycznego).

13. Badanie istotności parametrów strukturalnych.

14. Badanie homoscedastyczności wariancji składnika losowego.

15. Badanie normalności rozkładu składnika losowego.

16. Jakie kryteria musi spełniać model ekonometryczny statyczny, aby był modelem wysokiej jakości?

17. W jakich przypadkach stosuje się uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów?

18. Dlaczego do szacowania parametrów modeli o równaniach współzależnych nie można stosować metody najmniejszych kwadratów?

19. Kiedy proces ekonomiczny jest niestacjonarny?

20. Jakie są warunki stacjonarności procesu ekonomicznego?

21. Wyjaśnij następujące pojęcia: trend, wahania sezonowe, wahania cykliczne, wahania przypadkowe.

22. Pojęcie wahań sezonowych. Jakie jest źródło wahań sezonowych w procesach ekonomicznych? Co należy rozumieć przez podstawowe czynniki sezonowe?

23. Jakie typy wahań sezonowych mogą wystąpić w procesach ekonomicznych? Zapisz odpowiednie modele.

24. Zapisz model szeregu czasowego zakładając występowanie wielomianowego trendu i periodycznej sezonowości.

25. Jakie modele przyjmuje się jako modele niestacjonarnych procesów ekonomicznych?

26. Co to jest trend procesu ekonomicznego? W jaki sposób formułuje się hipotezę dotyczącą matematycznej postaci trendu?

27. Jak testuje się stopień wielomianu zmiennej czasowej t?

28. Określ autoregresyjny model stacjonarnego procesu stochastycznego (AR).

29. W jaki sposób ustala się rząd modelu AR?

30. Na czym polega test Quenouille'a i do czego służy?

31. Na czym polega idea zgodności modelu ekonometrycznego?

32. Procedura budowy dynamicznego modelu zgodnego.

33. Co to jest biały szum? Podaj własności procesu białoszumowego.

34. Na czym pola badanie wewnętrznej struktury poszczególnych procesów ekonomicznych?

35. Co to są podstawowe modele struktury? Wymień je i krótko scharakteryzuj.

36. Kiedy empiryczny model zgodny jest modelem wysokiej jakości?

37. Co to jest pełny i zredukowany model zgodny?

38. Zbuduj dynamiczny model zgodny dysponując poniższymi informacjami o wewnętrznej strukturze badanych procesów:

a)		b)			c)
Procesy	AR(q)	Procesy	stopień trendu	AR(q)	Procesy	Stopień trendu	sezonowość	AR(q)
Yt	2	Yt	2	1	Yt	1	występuje	2
X1t	1	X1t	1	0	X1t	1	występuje	1
X2t	0	X2t	2	1	X2t	0	nie występuje	2

39. W jaki sposób eliminuje się niestacjonarność w średniej, a w jaki - niestacjonarność w wariancji?

40. Ustal rząd modelu autoregresyjnego na podstawie poniższych informacji, wyjaśniając przy tym ogólną zasadę wyboru rzędu autoregresji. Zapisz model autoregresji dla ustalonego rzędu q.

Współczynniki autokorelacji cząstkowej dla plonów pszenicy obliczone na podstawie 45 obserwacji były następujące:

τ	1	2	3	4	5	6
ρττ	0.74	0.045	-0.39	0.015	-0.004	0.002

41. Ustal stopień wielomianu trendu dla plonów pszenicy w Polsce w latach (1960-2003) na podstawie poniższych informacji (t = 1, 2, …, 44):

---