Imię i nazwisko	Adrian Ciepielewski
Grupa	Z6X2S1
Zadanie nr	25
Ocena i data jej wystawienia

Uwaga: integralną częścią sprawozdania jest arkusz EXCEL, zawierający szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem.

1. Wykresy zależności zmiennej objaśnianej od:

1. pierwszej zmiennej objaśniającej (wykres):

2. drugiej zmiennej objaśniającej (wykres)

3. trzeciej zmiennej objaśniającej (wykres):

4. czwartej zmiennej objaśniającej (wykres):

2. Model

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w tabeli zadania)

2. Istotność parametrów strukturalnych

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	26,15286	40,15829	2,063898	TAK
α1	0,100882	9,072561		TAK
α2	-0,10077	0,584452		NIE
α3	-0,18845	4,91421		TAK
α4	0,47649	7,59002		TAK

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	25,81312	90,8605	2,055531	TAK
α1	0,100458	9,3571		TAK
α2	-0,194818	5,4757		TAK
α3	0,469454	7,874622		TAK

3. Weryfikacja modelu

1. Współczynnik determinacji:

• nieskorygowany: R² = 0,977665

• skorygowany: R² = 0,974985

1. Test losowości składnika losowego (test serii):

• Liczba dodatnich i ujemnych reszt: n₊ = 17 ; n_- = 12

• Liczba serii: S = 7

• Kryterialne wartości serii: S_γ/2 = 10 ; S_{1-γ/2 =} 19

• Ocena: Ponieważ nie zachodzi S_y/2<S<S_1-y/2 istnieją podstawy, aby odrzucić hipotezę zerową.

1. Test symetrii składnika losowego:

• Wartość testu: u = -0,93314

• Wartość krytyczna testu: u_1-y/2. = 1,96

• Ocena: Brak podstaw do odrzucenia hipotezy o symetryczności składnika losowego.

1. Test normalności składnika losowego (test JB):

• Wartość testu: jb = 1,970371

• Wartość krytyczna testu: χ²_kryt = 5,991

• Ocena: Nie mamy podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej o normalności składnika losowego, ponieważ wartość testu JB jest mniejsza niż krytyczna wartość rozkładu chi kwadrat dla tego testu.

1. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

• Wartość testu: d = 0,767847

• Wartości krytyczne serii: d_L = 1,27 d_U = 1,56

• Ocena: d < dl => Hipoteza zerowa jest odrzucana, oznacza to istnienie dodatniej autokorelacji składnika losowego.

1. Test homoskedastyczności składnika losowego (test GQ):

• Liczba reszt w pierwszej podpróbie: n₁ = 14

• Liczba reszt w drugiej podpróbie: n₂ = 14

Wariancja w pierwszej podpróbie: S₁² = 0,0925

Wariancja w drugiej podpróbie: S₂² = 0,129946

Wartość testu: GQ = 1,404826

• Liczba stopni swobody: ν₁ = 10 ; ν₂ = 10

Wartość krytyczna testu: F* = 2,978

• Ocena: Ponieważ F* > F istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej o homoskedastyczności składnika losowego.

Ekonometria 1 (2007/2008) - Adrian Ciepielewski - Z6X2S1

5







---