Zad1.

Zbadaj autokorelację mając dany ciąg reszt modelu oszacowanego na podstawie 2 zmiennych objaśniających:

ut

1

-2

2

1,5

-1,5

1

-2

-3

3

2

1

1

-1

2

-2

Zad2. Mając dane:

Y	2	3	4	7	9	9
x1	1	2	2	4	4	5
Y*	1,8	3,8	3,8	7,6	7,6	9,5

Zbadaj występowanie autokorelacji. Oblicz wartość współczynnika autokorelacji rzędu pierwszego.

Zad3. Dla danych poniżej zbadaj występowanie

a) autokorelacji składnika losowego.

b)Niejednorodności wariancji składnika losowego(poziom istotności 0,05).

y	2	3	4	7	9	9	10	11	12	12	14	14
x1	1	2	2	4	4	5	6	6	7	8	8	9

Zad4.

• Wyznacz macierz
  dla danych z zad 2 zakładając występowanie autokorelacji składnika losowego.

Zad5. Na podstawie danych:

y	2	3	4	7	9	9	10	11	12	12	14	14
x1	1	2	2	4	4	5	6	6	10	15	20	25
y*	5,7	6,1	6,1	7,0	7,0	7,4	7,9	7,9	9,7	11,9	14,1	16,3

Zbadaj autokorelację. Podaj jej siłę. Jeśli autokorelacja występuje oszacuj model UMNK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lista 3 ekonometria.

Zad1.

Zbadaj autokorelację mając dany ciąg reszt modelu oszacowanego na podstawie 2 zmiennych objaśniających:

ut

1

-2

2

1,5

-1,5

1

-2

-3

3

2

1

1

-1

2

-2

Zad2. Mając dane:

Y	2	3	4	7	9	9
x1	1	2	2	4	4	5
Y*	1,8	3,8	3,8	7,6	7,6	9,5

Zbadaj występowanie autokorelacji. Oblicz wartość współczynnika autokorelacji rzędu pierwszego.

Zad3. Dla danych poniżej zbadaj występowanie

a) autokorelacji składnika losowego.

b)Niejednorodności wariancji składnika losowego(poziom istotności 0,05).

y	2	3	4	7	9	9	10	11	12	12	14	14
x1	1	2	2	4	4	5	6	6	7	8	8	9

Zad4.

• Wyznacz macierz
  dla danych z zad 2 zakładając występowanie autokorelacji składnika losowego.

Zad5. Na podstawie danych:

y	2	3	4	7	9	9	10	11	12	12	14	14
x1	1	2	2	4	4	5	6	6	10	15	20	25
y*	5,7	6,1	6,1	7,0	7,0	7,4	7,9	7,9	9,7	11,9	14,1	16,3

Zbadaj autokorelację. Podaj jej siłę. Jeśli autokorelacja występuje oszacuj model UMNK.

Lista 3. Ekonometria.

---