Zad1. Dany jest model: 
. Dane:
Zad1. Dany jest model:
. Dane:
Y |
5 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
Y* |
5,5 |
6,5 |
7 |
9 |
8,5 |
9,5 |
Oblicz odchylenie resztowe. Współczynnik zmienności przypadkowej.
Oblicz w jakim stopniu zmienna y jest wyjaśniania przez oszacowany model.
Zbadaj istotność modelu.
Zbadaj autokorelację. Oblicz współczynnik autokorelacji rzędu pierwszego. Zbadaj jednorodność wariancji.
Jak wyglądałaby macierz 
w przypadku niejednorodnej wariancji a jak w przypadku autokorelacji?
Zad2. Badając jednorodność wariancji modelu liniowego podzielono próbę na dwie podpróby i uzyskano dwa modele:
Y |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
6 |
5 |
7 |
9 |
11 |
11 |
X |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
7 |
7 |
8 |
9 |
12 |
Oszacowane modele.
Zbadaj jednorodność wariancji testem Goldfelda-Quandta.
Zad 3.Zbadaj istotność poszczególnych parametrów modelu 
(α=0,1). Zbuduj przedziały ufności parametrów modelu(α=0,05). Dane: n=12, 
, 
, 
Zad4. Oszacowano dwa modele zmiennej Y, oba na podstawie trzech zmiennych objaśniających. Dla modelu „A” oraz „B” otrzymano ciągi reszt:
Y |
8 |
8 |
9 |
11 |
12 |
10 |
12 |
Reszty modelu „A” |
3 |
3 |
2 |
-4 |
-2 |
3 |
-4 |
Reszty modelu „B” |
3 |
2 |
4 |
-3 |
-4 |
-2 |
2 |
Który model jest lepszy? Który jest istotny statystycznie?
Zad5. Oszacuj model potęgowy y=a1x4+ao. Dane: Y: 10, 12, 18, 35; X: 1, 2, 2, 3.
Zad1. Dany jest model: 
. Dane:
Y |
5 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
Y* |
5,5 |
6,5 |
7 |
9 |
8,5 |
9,5 |
Oblicz odchylenie resztowe. Współczynnik zmienności przypadkowej.
Oblicz w jakim stopniu zmienna y jest wyjaśniania przez oszacowany model.
Zbadaj istotność modelu.
Zbadaj autokorelację. Oblicz współczynnik autokorelacji rzędu pierwszego. Zbadaj jednorodność wariancji.
Jak wyglądałaby macierz 
w przypadku niejednorodnej wariancji a jak w przypadku autokorelacji?
Zad2. Badając jednorodność wariancji modelu liniowego podzielono próbę na dwie podpróby i uzyskano dwa modele:
Y |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
6 |
5 |
7 |
9 |
11 |
11 |
X |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
7 |
7 |
8 |
9 |
12 |
Oszacowane modele.
Zbadaj jednorodność wariancji testem Goldfelda-Quandta.
Zad 3.Zbadaj istotność poszczególnych parametrów modelu 
(α=0,1). Zbuduj przedziały ufności parametrów modelu(α=0,05). Dane: n=12, 
, 
, 
Zad4. Oszacowano dwa modele zmiennej Y, oba na podstawie trzech zmiennych objaśniających. Dla modelu „A” oraz „B” otrzymano ciągi reszt:
Y |
8 |
8 |
9 |
11 |
12 |
10 |
12 |
Reszty modelu „A” |
3 |
3 |
2 |
-4 |
-2 |
3 |
-4 |
Reszty modelu „B” |
3 |
2 |
4 |
-3 |
-4 |
-2 |
2 |
Który model jest lepszy? Który jest istotny statystycznie?
Zad5. Oszacuj model potęgowy y=a1x4+ao. Dane: Y: 10, 12, 18, 35; X: 1, 2, 2, 3.
Lista4