Imię i nazwisko studenta |
Grupa |
Numer arkusza z danymi do zadania |
Marcin Kurtyka |
I1E1S1 |
62 |
Uwaga:
integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,
wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.
Estymacja modelu
Postać modelu:
Oszacowanie parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu istotności parametru |
Wartość krytyczna testu |
Ocena istotności (Tak/Nie) |
a0 |
-1,7156 |
-5,0590 |
2,074 |
|
a1 |
-0,0926 |
-2,5050 |
|
|
a2 |
0,0189 |
0,5061 |
|
|
a3 |
-0,1199 |
-1,8070 |
|
|
a4 |
0,7818 |
25,7300 |
|
|
Oszacowanie parametrów strukturalnych modelu końcowego:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu istotności parametru |
Wartość krytyczna testu |
a0 |
-2,0380 |
-7,5030 |
2,0640 |
a1 |
-0,1732 |
-6,3740 |
|
a2 |
|
|
|
a3 |
|
|
|
a4 |
0,8701 |
43,3200 |
|
Test stabilności parametrów strukturalnych modelu końcowego (I test Chowa)
Wartość parametru m |
Wartość sprawdzianu F |
Wartość krytyczna testu Fkryt dla poziomu istotności |
Parametry strukturalne są stabilne (Tak/Nie) |
Dane empiryczne wymagają korekty (Tak/Nie) |
14 |
3,4423 |
3,0724 |
|
|
Wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozy T = n+2 (wypełniać tylko dla zmiennych objaśniających występujących w modelu końcowym:
Nazwy zmiennych objaśniających |
X1 |
X2 |
X3 |
X4 |
Wartości w okresie prognozy T = n+2 |
-18,2000 |
|
-21,9000 |
20,2000 |
Prognoza - wartość zmiennej prognozowanej w okresie T = n+2:
19,0000 |
Błędy prognozy:
Błąd prognozy ex ante:
0,8500 |
Błędy prognozy ex post:
Prognozy wygasłe (wartości zmiennych objaśniających podawać tylko dla tych, które występują w modelu końcowym):
t |
Wartości zmiennych modelu końcowego |
Prognoza |
Błąd prognozy wygasłej |
||||
|
objaśnia- nej |
objaśniających |
|
|
|||
|
|
X1 |
X2 |
X3 |
X4 |
|
|
n-4 |
-5,6000 |
-1,3000 |
|
0,4000 |
-5,6000 |
-5,6000 |
|
n-3 |
-7,2000 |
-1,8000 |
|
0,2000 |
-7,2000 |
-6,7000 |
|
n-2 |
-7,9000 |
-2,0000 |
|
0,2000 |
-7,9000 |
-7,3000 |
|
n-1 |
-9,1000 |
-1,2000 |
|
0,1000 |
-9,0000 |
-8,3000 |
|
n |
-9,6000 |
-2,2000 |
|
-0,1000 |
-8,0000 |
-7,6000 |
|
Wartości błędów:
Nazwa błędu ex post |
Wartość błędu |
ME |
-0,7933 |
MAE |
0,7948 |
RMSE |
1,0462 |
vp |
1,3188 |
U |
0,0183 |
WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 5
2