Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Kamil Piórkowski	I1B4S1	50

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

1. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	11,5096	2,3060	2,0860
a1	0,977958	0,9373
a2	-2,9494	-1,1410
a3	1,32202	0,7536
a4	-1,6763	-0,7844
a5	2,4759	1,0180
a6	0,0517	0,2898
a7	0,5290	3,3260
a8	-0,0205	-0,0979
a9	-0,6814	-7,5720

2. Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):

Zmienna objaśniająca	Kolejność usunięcia z modelu	Wartość testu istotności	Skorygowany współczynnik determinacji	Kryterium informacyjne
								AIC	BIC	HQC
Stała
X1	3	0,9373	0,9502	166,5727	170,1587	1,0377
X2	7	-1,1410	0,9539	161,2854	163,0784	1,0748
X3	6	0,7536	0,9531	162,6143	164,8556	1,0519
X4	4	-0,7844	0,9503	165,8641	169,0019	0,9997
X5	5	1,0180	0,9518	164,1914	166,8810	1,0294
X6	2	0,2898	0,9481	168,4199	172,4542	1,0541
X7
X8	1	-0,0979	0,9456	170,4055	174,8881	1,0424
X9

2. Model końcowy

a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	9,9699	11,6600	2,0520
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7	0,5376	7,6490
a8
a9	-0,7040	-18,5000

3. Weryfikacja modelu końcowego

a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii	Liczba reszt		Krytyczne liczby serii		Losowość składnika losowego (Tak/Nie)
		n+	n-	S0,025		S0,975
30	15	15

b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
0,9090	5,99146

c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU
0,0003	1,2837	1,5666

d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)
16,9542	11,0705

e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)
3,1342	5,9914

Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu

WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 1

3

---