Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Karolina Dembek	I1E1S1	58

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

1. Identyfikacja trendu szeregu czasowego

Nazwa testu	Wartość sprawdzianu	Wartość krytyczna testu	Występowanie trendu (Tak/Nie)
Analiza wzrokowa wykresu szeregu czasowego
Test współczynnika korelacji Pearsona	3,3728	1,9826
Testu Coxa-Stuarta dla dużych liczebności szeregu czasowego
Ostateczna decyzja

2. Analiza wahań sezonowych

Zidentyfikowana liczba faz w cyklu wahań sezonowych (okresowość wahań sezonowych) na podstawie korelogramu

3. Model Kleina

1. Postać modelu pierowtnego:

2. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr (symbole parametrów występujących w modelu)	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
con	-490,8710	-22,0400	1,9830
t	25,0878	14,2400
t2	-0,2070	-5,5260
t3	0,0001	-0,1600
d13	67,7313	8,9070
d23	-72,4114	-9,530

3. Model końcowy - wartości parametrów strukturalnych modelu końcowego (tabelę wypełnić tylko dla istotnych parametrów strukturalnych modelu końcowego):

Parametr (symbole parametrów występujących w modelu)	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
con	-493,2800	-30,1800	1,9830
t	25,3468	36,6200
t2	-0,2129	-34,6200
d13	67,7735	8,9600
d23	-72,4114	-9,5760

1. Weryfikacja modelu końcowego

1. Błąd standardowy reszt:

55,5684

2. Wartość współczynnika determinacji:

0,934300

3. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii	Liczba reszt		Krytyczne liczby serii		Losowość składnika losowego (Tak/Nie)
		n+	n-	S0,025		S0,975
53

4. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
0,6819	5,9914

5. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU
2,0461	1,3512	1,7694

6. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

7. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

WEiP (2013/2014) - Sprawozdanie 4

2

---