Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Szymon Poziemski	I1E1S1	69

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

Model LOGITOWY

1. Ważona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK) z uwzględnieniem wag om-p

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	0,9800	0,3418	2,0600
a1	0,0065	0,0018
a2	0,0196	0,0051
a3	-0,0312	0,0052
a4	-0,0083	0,0087

2. Istotność parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	0,6554	19,1000	2,056
a1	0,0062	3,4700
a2	0,0154	5,7530
a3	-0,0270	-7,1940
a4

3. Weryfikacja modelu końcowego

• Wartość współczynnika determinacji:

0,9297

• Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
0,0295	7,0429

1. Prognoza

Osoba	T1	T2	T3	T4	Prognoza p-stwa
1	-30,0000	-31,0000	-1,0000
2	-10,0000	15,0000	1,0000
3	10,0000	-4,0000	12,0000
4	20,0000	-10,0000	15,0000
5	80,0000	-20,0000	30

1. Ważona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK) z uwzględnieniem wag om-pmk

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0
a1
a2
a3
a4

2. Istotność parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0
a1
a2
a3
a4

3. Weryfikacja modelu końcowego

• Wartość współczynnika determinacji:

• Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

1. Prognoza

Osoba	T1	T2	T3	T4	Prognoza p-stwa
1
2
3
4
5

1. Uwagi dotyczące zróżnicowania prognoz w zależności od stosowanej macierzy korekty heteroskedastyczności liniowego modelu prawdopodobie©stwa
   

Zadania 2 nie można wykonać ze względu na wystąpienie w zmiennej om_pkm wartości ujemnej. Wartość ujemna występuje w wierszu 25 dla om_pkm (Załącznik2-6-(WEiP-2014)-om_pkm) wynika to z tego iż dla danych wyliczonych do wyliczenia om_pkm jest wartość powyżej 1 Załącznik4-6-(WEiP-2014)-pKMNK

WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 6

3

---