Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Daniel Wojciechowski	I1B4S1	56

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

1. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	19,1066	12,1600	2,0860
a1	-0,5796	-0,8962
a2	-0,8042	-0,5126
a3	1,0352	1,0420
a4	-0,2368	-0,1716
a5	0,7045	0,4505
a6	0,1584	-3,2090
a7	0,1584	1,4870
a8	-0,7023	-8,0450
a9	0,5091	3,9720

2. Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):

Zmienna objaśniająca	Kolejność usunięcia z modelu	Wartość testu istotności	Skorygowany współczynnik determinacji	Kryterium informacyjne
								AIC	BIC	HQC
Stała
X1	6	-3,3740	0,9816	137,2629	144,2689	139,5042
X2	3	-0,4445	0,9829	137,1812	148,3908	140,7673
X3	5	1,6860	0,9829	135,9044	144,3115	138,5939
X4	1	-0,1716	0,9819	140,1223	154,1343	144,6049
X5	2	0,8500	0,9827	138,1665	150,7773	142,2008
X6
X7	4	1,4000	0,9835	135,4495	145,2579	138,5873
X8
X9

2. Model końcowy

a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	17,9096	15,5000	2,0560
a1
a2
a3
a4
a5
a6	-0,3323	-3,3140
a7
a8	-0,7313	-11,2200
a9	0,3919	4,0500

3. Weryfikacja modelu końcowego

a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii	Liczba reszt		Krytyczne liczby serii		Losowość składnika losowego (Tak/Nie)
		n+	n-	S0,025		S0,975

b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU

d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu

WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 1

2

---