Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Łukasz Gdula	I1B4S1	42

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

1. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	0,0096	2,8640	2,0860
a1	0,5002	0,6866
a2	0,0015	3,6810
a3	0,9937	0,0080
a4	-4,4908	-8,5030
a5	0,2108	-1,2930
a6	0,1715	1,4180
a7	0,8350	-0,2110
a8	0,2319	-1,2330
a9	0,1763	1,4020

2. Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):

Zmienna objaśniająca	Kolejność usunięcia z modelu	Wartość testu istotności	Skorygowany współczynnik determinacji	Kryterium informacyjne
								AIC	BIC	HQC
Stała
X1	3	1,0790	0,9555	163,2201	174,4297	166,8061
X2
X3	1	0,0080	0,9511	167,1532	181,1652	171,6358
X4
X5	4	1,4110	0,9552	162,7666	172,5750	165,9044
X6	5	0,8829	0,9545	162,4678	170,8750	165,1573
X7	2	-0,2163	0,9535	165,1533	177,7641	169,1876
X8	6	-0,8637	0,9549	161,4267	168,4327	163,6680
X9	7	1,1890	0,955421	160,3088	165,9135	162,1018

2. Model końcowy

a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	9,9699	11,6600	2,0520
a1
a2	0,5376	7,6490
a3
a4	-0,7040	-18,5000
a5
a6
a7
a8
a9

3. Weryfikacja modelu końcowego

a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii	Liczba reszt		Krytyczne liczby serii		Losowość składnika losowego (Tak/Nie)
		n+	n-	S0,025		S0,975
7	15	15

b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
0,9090	5,9914

c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU
0,0003	0,5253	2,0163

d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)
16,9542	11,0705

e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)
3,1342	5,9914

Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu

WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 1

3

---