Sprawozdanie 4 (WEiP-2014)(14), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania


0x01 graphic

Imię i nazwisko studenta

Grupa

Numer arkusza z danymi do zadania

Adrian Osak

I1E1S1

67

Uwaga:

  1. Identyfikacja trendu szeregu czasowego

Nazwa testu

Wartość sprawdzianu

Wartość krytyczna testu

Występowanie trendu (Tak/Nie)

Analiza wzrokowa wykresu szeregu czasowego

Test współczynnika korelacji Pearsona

-0,6837

-9,6450

Testu Coxa-Stuarta dla dużych liczebności szeregu czasowego

37,9800

0,9955

Ostateczna decyzja

  1. Analiza wahań sezonowych

Zidentyfikowana liczba faz w cyklu wahań sezonowych (okresowość wahań sezonowych) na podstawie korelogramu

2

  1. Model Kleina

    1. Postać modelu pierowtnego:

0x08 graphic


    1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr

(symbole parametrów występujących w modelu)

Wartość parametru

Wartość testu istotności parametru

Wartość krytyczna testu

Ocena istotności

(Tak/Nie)

    1. Model końcowy - wartości parametrów strukturalnych modelu końcowego (tabelę wypełnić tylko dla istotnych parametrów strukturalnych modelu końcowego):

Parametr

(symbole parametrów występujących w modelu)

Wartość parametru

Wartość testu istotności parametru

Wartość krytyczna testu

  1. Weryfikacja modelu końcowego

    1. Błąd standardowy reszt:

    1. Wartość współczynnika determinacji:

    1. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii

Liczba reszt

Krytyczne liczby serii

Losowość składnika losowego (Tak/Nie)

n+

n-

S0,025

S0,975

    1. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB

Wartość krytyczna testu χ2kryt

Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

    1. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d

Wartości krytyczne testu

Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)

dL

dU

    1. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR2

Wartość krytyczna testu χ2kryt

Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

    1. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP

Wartość krytyczna testu χ2kryt

Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

WEiP (2013/2014) - Sprawozdanie 4

2

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sprawozdanie 6 (WEiP-2014)(14), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 1 (WEiP-2014)(14), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 5 (WEiP-2014)(14), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 2 (WEiP-2014)RF, WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 6 (WEiP-2014)Rflorianczyk, WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowani
Sprawozdanie 5 (WEiP-2014)(11), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 4 (WEiP-2014)(13), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 4 (WEiP-2014)(12), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 1 (WEiP-2014)(12), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 5 (WEiP-2014)(13), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 1 (WEiP-2014)(10), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 6 (WEiP-2014)(10), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 4 (WEiP-2014)(10), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 6 (WEiP-2014)(11), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 5 (WEiP-2014)(10), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 6 (WEiP-2014)(13), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 1 (WEiP-2014)(13), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 5 (WEiP-2014)(15), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 1 (WEiP-2014)(11), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania

więcej podobnych podstron