img281

\u , §2i * ••• obliczamy ze wzorów (13.6) lub też odczytujemy wprost z tablic statystycznych¹ wartości wielomianów i współczynników Ju Ze względu na warunki (13.7) otrzymujemy

n

cov (£;, ą_; o = 0, cov (źj, y) = I ^ y_f

/■i

oraz

stałe dla ustalonego n. Macierz kowariancji C ma postać

^var %\	0	.. 0
0	varą2 .	.. 0
0	0	.. var \p

Zatem rozwiązania układu równań normalnych C a = c_y są następujące:

A C0V (ą,, y) a. =-t—

^J v»r

(/= 1,2, ...,p) oraz a₀ = y

Ze względu na diagonalną postać macierzy C analizę wariancji w regresji można w tym przypadku uszczegółowić przypisując każdemu składnikowi funkcji regresji (każdemu wielomianowi ortogonalnemu) niezależną sumę kwadratów odchyleń:

r. a    _v COv² (ą,,y)

var Rj = aj cov y) =    ^

oczywiście globalna zmienność regresji wynosi:

p

var R = X var /?

y=»

281

1

załączonych na końcu skryptu