IMG037

Kolejność złożenia	Rodzaj zlecenia	Liczba akcji	Limit ceny 1 Dodatkowy warunek
pierwsze	kupno	220	100,80 dzień
drugie	kupno	150	100,50 dzień
trzecie	sprzedaż	20	100,50 1 dzień
czwarte	sprzedaż	210	100,70 WuA
piąte	sprzedaż	210	PKC 1 dzień
szóste	kupno	300	100,70 1 Limakt 100.60
siódme	kupno	140	100,70 dzień
ósme	sprzedaż	140	PKC dzień
1 dziewiąte	sprzedaż	500	PKC 1 dzień	1
\| dziesiąte	kupno	¹⁰⁰ PCR \| dzień \

Zadanie 2

Motyw zawarcia transakcji terminowej hedging- zabezpieczenie się przed niekorzystna zmianą ceny dobra, które fizycznie posiadamy i zamierzamy sprzedać w ścisłe określonym momencie w przyszłości Założenia szczegółowe: -

posiadamy

2. planujemy dokonać sprzedaży 1 min euro za 3 miesiące,

3. ryzyko: spadek wartości euro,

4. posiadamy pełną zdolność kredytową w zakresie pożyczek na depozyty zabezpieczające,

5. kurs I euro na rynku futurę z terminem wygaśnięcia za 3 miesiące — 3,S PLN,

6. wartość kontraktu 100 000 euro. depozyt zabezpieczający wstępny — 20 000PYJN, depozyt utrzymań?

20 000PLN,

7. koszt kapitału w euro 12% rocznic, w PLN 24 % rocznie

8. I m-c 3,70 pln/euro

9. 2 m-c 4,00pln/euro

10. 3 m-c 3,80pln/euro

Dokonanie transakcji hedgingowej

Cechy transakcji K upno/sprzedaź Ilość kontraktów Spot/future

Wartość wniesionych depozytów

Wstępny

Utrzymania

Koszt hedgindii