CCF20090107004

segmentacji). Elementy strategii marketingowej (polityka lokalizacji banku, produkty oferowane przez banki, polityka cenowa banku, polityka dystrybucji, polityka promocji).

4. Metody oceny banku komercyjnego. Cele oceny. Źródła informacji o sytuacji banku (bilans banku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie cash flow). Analiza kondycji finansowej banku (wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności, współczynnik wypłacalności, wskaźniki giełdowe, oceny banku uwzględniające ryzyko, ratingi i rankingi). Koncepcja Shareholder Value.

IV. Ryzyko bankowe

1.    Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego. Pojęcie ryzyka bankowego. Przyczyny występowania tyzyka w działalności bankowej. Rodzaje ryzyka. Zarządzanie ryzykiem bankowym (identyfikacja i kwantyfikacja ryzyka, sterowanie ryzykiem, aktywna i pasywna strategia przeciwdziałania ryzyku).

2.    Ryzyko płynności. Istota ryzyka płynności. Przyczyny występowania braku płynności. Teoretyczne reguły zachowania płynności („złota reguła bankowa”, reguła „osadu we wkładach”, reguła „przesunięć”, reguła „maksymalnego obciążenia”). Metody pomiaru ryzyka płynności (luka płynności, urealnione zestawienie luki płynności, zestawienie przepływów pieniężnych, wskaźniki). Płynność bieżąca i strukturalna. Metody zarządzania płynnością (na podstawie aktywów, przez zaciąganie pożyczek na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami i pasywami, sekurytyzacja należności kredytowych, limity wewnętrzne płynności, awaryjne plany zachowania płynności).

3.    Ryzyko kredytowe. Istota ryzyka kredytowego. Indywidualne ryzyko kredytowe i ryzyko portfela Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego: badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw, ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego, badanie zdolności kredytowej osób fizycznych, ocena ryzyka w transakcjach międzybankowych. Zabezpieczenia kredytowe. Analiza po udzieleniu kredytu. Zarządzanie portfelem kredytowym. Zabezpieczanie się przed ryzykiem kredytowym za pomocą instrumentów pochodnych.

4.    Ryzyko kraju. Istota ryzyka kraju. Zarządzanie ryzykiem kraju.

5.    Ryzyko stopy procentowej. Pojęcie ryzyka stopy procentowej. Przyczyny zagrożenia ryzykiem stopy procentowej. Metody kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej (metoda luki, metoda badania elastyczności stopy procentowej, modele symulacyjne, analiza okresowa). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.

6.    Ryzyko walutowe. Istota ryzyka walutowego. Ryzyko kursu walutowego. Ryzyko konwersji. Ryzyko transferu. Rodzaje kursów walutowych. Kwantyfikacja ryzyka walutowego (zamknięta pozycja walutowa; otwarta pozycja walutowa: długa i krótka pozycja walutowa). Strategie zarządzania ryzykiem walutowym. Tradycyjne transakcje walutowe.

7.    Ryzyko operacyjne.

Literatura podstawowa:

1. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość. Zagadnienia podstawowe. Poltext, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1.    Bankowość. Podręcznik akademicki. Red. W.L. Jaworski, Z.Zawadzka, Poltext, Warszawa 2004, wyd. II.

2.    Bankowość elektroniczna. Red. A. Gospodarowicz, PWE, Warszawa 2004.

3. Funkcjonowanie współczesnego banku. Red. A. Janc, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.