czwarte

Termin zerowy z ekonometrii finansowej I

Zestaw 6.

Imię i Nazwisko:..................................... Nr Albumu

Proszę podkreślić właściwe:

Wykładowca: prof. E.M.Syczewska / dr K. Bień Studia: magisterskie / licencjackie

Studia: dzienne / popołudniowe

Uwaga! Test jest testem wielokrotnego wyboru (więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna). Dla każdego z pytań z prawej strony proszę wpisać prawidłową odpowiedź (np. A lub A B C) w prostokątnych polach.

1.    Dzięki następującemu przekształceniu otrzymujemy szereg stacjonarny z szeregu notowań instrumentu finansowego (np. cen akcji):

A. Wyznaczanie średnich według zasad analizy technicznej.

(B^ Wyznaczanie względnych przyrostów zmiennej.

C. Estymacja trendu liniowego.

2.    Przykładem szeregu niestacjonarnego jest:

(^) Proces błądzenia losowego.

Notowania indeksu WIG20.

C. Zwroty logarytmiczne indeksu WIG20.

3.    Do założeń przyjmowanych w definicji stacjonarnośei należą:

(A?) Stałość wariancji szeregu.

Cg) Niezmienniczość wartości oczekiwanej względem czasu.

C. Niezmienniczość kowariancji względem czasu.

4.    Oszacowano regresję zmiennej y względem zmiennej x oraz wyznaczono wartości statystyki testu ADF dla obu zmiennych i dla reszt regresji. Obliczone wartości statystyki są równe odpowiednio -3,12 dla y, -2,85 dla x oraz 5,12 dla reszt regresji. Wartość krytyczna testu wynosi -3,87. Podane informacje wystarczają do stwierdzenia, że:

Zmienna y i zmienna x są stacjonarne. Stopień integracji zmiennej y jest równy 1.

C. Resztv represii sa stacionarne.