lastscan140

Zarządzanie portfelem kredytowym wymaga bieżącego analizowania rozmiarów i struktury zaangażowania kredytowego, co określa się jako monitoring kredytowy. Podstawowym celem monitoringu jest systematyczne analizowanie z jednej strony poszczególnych umów kredytowych, a z drugiej - struktury całej zaangażowania. Wymaga to opracowania odpowiedniego systemu zbierania i przetwarzania informacji.

Ograniczanie ryzyka kredytowego u jego źródeł - w odniesieniu zarówno do poj; dynczego kredytu, jak i do portfela - wymaga odpowiednich przedsięwzięć organi zacyjnych i kadrowych, w tym przede wszystkim:    ¹

■    określenia polityki kredytowej przez bank (rodzaju udzielanych kredytów, pożą danych rodzajów kredytobiorców, rodzaju przyjmowanych zabezpieczeń itp.);

■    ustalenia limitów' dywersyfikacji portfela i jego docelowej struktury;

■    stworzenia odpowiedniej struktury organizacyjnej, w' tym trybu rozpatrywania wniosku kredytowego i podejmowania decyzji, jak również jasnego ustalenia zakresów czynności, kompetencji, pełnomocnictw i odpowiedzialności za podjęte decyzje; w zależności od wielkości zaangażowania wniosek pow inien przechodzić przez określoną liczbę szczebli hierarchii;

■    odpowiedniego doboru zatrudnionego personelu i jego szkolenia;

■    okresowych badań przez komórkę kontroli wewnętrznej.

W zarządzaniu ryzykiem kredytowym mogą być także stosowane derywaty kredytowe. o których była mowa w rozdziale 6. części II. W Polsce są one jednak bardzo rzadko stosowane. Do kwestii związanych z ryzykiem kredytowym pow rócimy jeszcze w rozdziale 8.

Rozdział

Ryzyko kraju 4.1.

Istota ryzyka kraju

: Zaangażowanie się banku komercyjnego w transakcje z innymi krajami wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Ryzyko kraju oznacza niebezpieczeństwo całkowitego zaprzestania lub ograniczenia regulowania należności zagranicznych przez dany kraj. Mogą to być należności / tytułu otrzymanych kredytów, ulokowanych depozytów. wyemitowanych papierów wartościowych, jak również związane z obrotem płatniczym.

Zaprzestanie lub ograniczenie płatności może wynikać z:

■    przyczyn politycznych i społecznych, mających źródło np. w zmianach rządu i ustroju, zmianach sojuszy zagranicznych, niepokojach społecznych, wojnie; mimo finansowych możliwości państwo zaprzestaje płatności ze względów politycznych. w ekstremalnych sytuacjach może wystąpić zjawisko nietolerowania banków zagranicznych i konfiskata ich majątku;

■    przyczyn ekonomicznych, spowodowanych brakiem dewiz, co z kolei może mieć źródło w nadmiernym zadłużeniu zagranicznym w stosunku do wpływów z eksportu dóbr i usług, zbyt dużym imporcie, niedostatecznym tempie wzrostu krajowego produktu brutto, stopie oszczędności, deficycie budżetu itp.; dany kraj nie jest w stanie wypełnić całkowicie lub częściowo swoich zobowiązań zagranicznych.

W praktyce obydwie grupy przyczyn nierzadko występują łącznie; pogarszająca się sytuacja ekonomiczna prowadzi często do zmian rządów, co w konsekwencji może wywoływać pogłębianie się chaosu gos|Hxlari /ego

Można wyróżnić dwu przypadli występowaniu ryzyka kraju: gdy dłużnikiem jest państwo lub inny prywatny podmiot /agiunlc/ny Zaprzestanie lub ograniczenie płatności przez puńslwo staw im bank w /• /rgólino trudnej sytuacji. Odzyskanie zaangażowanego kapitału i to jrsi naoliwi dupino po lutach, kiedy dłużnik mi

287