Photo039

Estymacja modelu z trzema zmiennymi objaśniającymi X ,,X₂,X₃. g_a(j model dany jest wzorem:    ,!

y_l=^a0+a_lx_ll+a₂x_2l+a₃xj, + e_l,    1

gdzie oznaczenia jak we wzorze (3.2).

Do oszacowania modelu w postaci liniowej w Gretiu wykorzystuje się klasv metodę najmniejszych kwadratów dostępną w poleceniu pasku narzędzi ok głównego (tablica 5.11). W kolejnym kroku analizy wybiera się zmień objaśnianą Y oraz zmienne objaśniające XI, X2, X3. Wyniki estymacji klasyczn? MNK przedstawia tablica 5.12.

Tablica 5.11

5; gretl

Pik yarzęcfcia Sesja Qane P^óba imienna

Model

const

Y

XI

X2

gretl: specyfikacja modelu

<kS.gdt

Klasyczna metoda najaruefsrych kwac

KMNK

ID #

Nazwa zmiennej

Pełny opis zmiennej

const

stała - automatycznie

SdSS

wynagrodzenia w gospodar

2    XI

3    X2

4    X3

wskaźnk cen dóbr I usług wydajność pracy stopa bezrobocia

Rażona metoda najmniejszych kwadr Korekta Hfiteroskedastycznoścl... Szeregi czasowe

Podwójna metoda najmniejszych kwac

Modę! LogrtD wy...

Model Pr obi towy...

Model Iobitowy...

Model Possana...

Model Logistyczny.

Metoda najmniejszych wartości fcezwz Korelacja rang...

MM< dia danych jvrx?laivydi... yielniowa metoda najmniejszych kwa

Rocme: Pełny m Metoda największej wia>Ygodhb6ci...

Zmienna zafezna Wybór -> | [y

f⁷ Ustaw J^:odomyśhązmiemą(y)

•----.1 ___2 '

Zmeme niezależne (X):

r Odporne błędy standardowe (robust) hinfy.--c/.M opóźnienia...

Model równań współzależnych... MM< wysokiej precyzji...

<?QK \>WyŁzyść| jfAnukiJ | Hpomoł

Źródło: Opracowanie własne.

Interpretacja oznaczeń wyników estymacji KMNK__

Zmienna - kolumna zawierająca stałą (const) oraz nazwy zmiennych objaśniających modelu,

Współczynnik - oceny parametrów strukturalnych a_k,

Błąd stand. - średnie błędy ocen parametrów strukturalnych S(a_k),

Statystyka t - wartości statystyk testu t-Studenta t_at, służące do badania istotności

zmiennych objaśniających,

Wartość    - wartość „prawdopodobieństwa empirycznego”

(prawdopodobieństwo zdarzenia, że statystyka t_at znajdzie się w przedzi

ufności, prawdziwość hipotezy zerowej),____

•_a i weryfikacja liniowego modelu ekonometrycznego w arkuszu Excel...

R. V

.._7nn -mimnej zależnej - wartość średnia zmiennej objaśnianej y, weiycjjjs—--

_m(far₍invup 7miennei zależnej - odchylenie standardowe zmiennej

redl

oJcjjskn

N

objaśnianej    _?

-^_m^dratówiSSZL' Z^(;Vi ~    ⁼ ^ '

^sjgndard^rysęsil - S. (dany wzorem (3.15)),

ą R-kwadrat - współczynnik R² (dany wzorem (4.8)),

R-kwadrat - współczynnik determinacji skorygowany o liczbę

r^jlfswobodyTdany wzorem (4.11)),

StamukśL-Ł - wartość statystyki F służącej do weryfikacji hipotezy o łącznej j^oiośćTźmiennych objaśniających (dana wzorem (4.2)),

K,„iwit\ka    Durbinu-Wat.sona - wartość statystyki DW służącej do weryfikacji

braku autokorelacji I rzędu składnika losowego (dana wzorem (4.18)), mM^nrAlnria reszt r?edu pierwsze no - współczynnik autokorelacji I rzędu

składnika losowego p, (dany wzorem (7.6)),

lf><mixtm wiarygodności - logarytm funkcji wiarygodności (dany wzorem (9.27)), Kryterium informacyjne Akaika (AIC) - dane wzorem (9.24),

Kryterium bayesowskie Schwarza (BICj - bayesowskie rozszerzenie minimum AIC (dane wzorem (9.25)).___

Tablica 5.12. Okno analizy KMNK

trefl: model 1

Ł7yc>a lesty Wftrosy Qane modelu

^Mo4el ^1: Estymacja KMNK z wykoćzystanien 28 obserwacji 1974-2001 .'aienna zależna: Y

Zmienna	Współczynnik	Błąd stand.	Statystyka	t wartość p
const XI X2 X3	-4,68662 9,97987 0,161627 -0,0852455	1,25762 0,504652 0,0542195 0,124687	-3,727 19,776 2,981 -0,684	0,00105 *** <0,00001 *** 0,00649 *** 0,50073

Odchvi^ .^acy^caetyczna zmiennej zależnej = 12,2593 _Suaj * rⁿⁱ® ^3tan^ardowe zmiennej zależnej = 3,33978 B^d.^^ratÓW    12,4231

Ksd ■;^ⁿ'*^acdowy ceszt * 0,719464 SkorwT-* “^Cminac3ⁱ kwadrat = 0,95875

^st^tyka^yF «^P,,J:^kWadcat ’ 0'953593 ^StatystvkA ^    ³' ²⁴    " ^185/937 (wartość p < 0,00001)

Autoko^iaci⁶³^ ^Durbina'^Watsona * 1,64532 logarytm wi. ^{Ce32t cz}ę^du pierwszego = 0,146998

^KtVt^iua    ⁼ ’²⁸'³⁵³²

^Kryteciu«    ^{07306 Akaika} <AIC) = 64,7064

5

^Kcyteriua irf^³°l?^{kle Schwarza} (BIC) = 70,0352 - ^or-Hannana-Quinna (HQC) = 66,3355

^ŻrÓdl°- Oprać

owanie własne.

Zamknij

191