HWScan00067

HWScan00067



ZA AKCJI 1 OBLIGACJI - Teoria, pytania, wdania __dr Adam Banmbruch. abanmbruch ^ zr pl

[8] STRUKTURA TERMINOWA STÓP PROCENTOWYCH - ZADANIA

u Wyznaczania stóp spot____

Pyt 1 W tabeli przestawione są informacje dotyczące obligacji skarbowych. Wartość nominalna tych obligacji wynosi 100 zł, odsetki płacone są raz w roku, a obligacje sprzedawane są po cenie równej wartości nominalnej. Oblicz stopy spot dla kolejnych długości do terminu wykupu.    _

b) jednorocznej za 3 lata

Pyt 3 Dane są stopy spot:


c)    180-dniowa, równa 5,4%,

d)    270-dniowa, równa 6,2%.

Oblicz stopę forward 90-dniowąj za 180 dni.

Pyt 4 Stopa roczna spot wynosi 5%. Oblicz stopę spot dwuletnią wiedząc, że oczekiwana stopa spot roczna za rok wynosi

a)    4%;

b)    5%,

c)    6%_

l 8.2 Cena czysta i cena brudna obligacji

pyt s Oblicz cenę czystą i brudną obligacji dającej odsetki raz w roku 17 maja. Jej wartość nominalna wynosi 1000 zł, a oprocentowanie wynosi 10%. Kurs obligacji na giełdzie w dniu 1 września wynosi 98,24. Umownie przyjmujemy 385 dni w roku.

Pyt 6 Dana jest obligacja, która płaci oprocentowanie wynoszące 8%, raz w roku -15 mąja. Wartość nominalna obligacji wynosi 10 000 złotych. Obligacją tą obraca się na giełdzie. 25 lipca kurs obligacji na giełdzie wynosi 99,5. Jest to 99,5% wartości nominalnej obligacji, czyli 9950 złotych. Odsetki narastają proporcjonalnie do liczby dni od ostatniej płatności. Wyznacz cenę rozliczeniową obligacji

[ 8.3 Konwencje obłłczanła odsetek w obligacjach _

Pyt 7 Obligacja daje odsetki raz na pół roku, w dniach 15 kwietnia i 15 października Wartość nominalna obligacji wynosi 1000 zł, oprocentowanie 8% w skali rocznej. Wyznacz narosłe odsetki w dniu 25 czerwca za pomocą


a)    konwencji actual/360

b)    konwencji 30/360

c)    konwencji actual/actual

d)    konwencji 30/actual.

i

2j

8.4 Wzory

Wyeana obligacji

?=y-^-7

£f(l + 0'

" r

P = Y—^—r Sd+r,)'

/>=£^Ł—r tro+m/)'

Stopa tanniopw| obligacji v - łatniaj za a lat:

‘(l + r,)"Tv ,

rIV = -■— -1

. 0 + r«) .

Stopa tarninowa na v dni u a dni:

N

r,y = — V

( m \

i m

■w 1

1 + r

l N J

Ogólny wtór na m-latnią łnwaatycfe:

(1 + rj" = (1 + r, XI + £, (r, )X1 + £2 (r,))...(! + (',))


i vo^c

^ i a .

*0° -' K) /'

I«*> Mw,)*/o, / ia7 ^    10 3

jo?

v-Ą03t 3-;t


ICkD.    s _ dC$£T

(JśM) ^ '


<*> ^>,fc 1 j 36,6o- ł^_J£^_£

^Z c V, *


<vo^ 2)

. ’ _ 4 Ł v-ą^s-os*-3 5><v

5i,n\1P    pi*)^

z^Wr- V- 0vo(fCH- z (0


>ct. _    ,_    1

22

i »■—    .


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
HWScan00065 AKCJI 1 OBLIGACJI - Teoria, pytania, zadania dr Adam Bartmbruch. abartmbruchd,»zr pi [6]
HWScan00062 ANALIZA AKCJI I OBLIGACJI - Ttona pytania tajania dr Adam Banmhntch. abartmbntcha,*zr pi
HWScan00069 ,/dJZA AKCJI I OBLIGACJI Ttoria. pylonu, mdania    dr Adam Bartmbruch. ah
HWScan00063 AKCJI I OBIJOACJI Jeana, pytania zadania dr Adam Bart mb ruch abar^mhruihd^zr pi[2] WPRO
HWScan00064 AKCJI I OBLIGACJI Teoria, pyianta, tajania Wycena obligacji o śtałym oprocentowaniu dr A
DSC00552 (13) ptĆjjfiOrT J&AO 5 BANKOWOŚĆ - PYTANIA S ZADANIA 20/2 dr Adam Banmbryęh CO (POtfhUl
Filozofia przyrody ćwiczenia, rok I, semestr II (2007 2008)(1) ks. dr Adam Świeżyński (a. swiezyn
foto0 System ma za zadanie odpowiedzieć na pytania: •    czy istnieje uzasadniona
Fot8 TEORIA STANU ODKSZTAŁCENIA M(x,y) N(x+dr,y+dy) Mx+tr,y+v) Nx+dx+u ;y+dy+ r=/2(^r)
PTDC0040 (4) BANKOWOŚĆ - PYTANIA I ZADANIA 2012    _ __    dr Ada
PTDC0043 (3) dr Adam Harcmbnu h. BANKOWOŚĆ PYTANIA IZADANIA 2012 -    Przekazuje RPP
PTDC0047 (4) I^cONiKA- BANKOWOŚĆ - PYTANIA I ZADANIA 2012/I8.M M t-. dr Adam barembruch,[3] BANK I S
PTDC0044 (4) dr Adam Barembruch, BANKOWOŚĆ - PYTANIA IZADANIA 20122.3 Mechanizm kreacji pieniądza Py

więcej podobnych podstron