35358 statystyka skrypt67

Rys. 5.3. Okno Estymacja nieliniowa

- Regresję użytkownika - użytkownik może wprowadzić dowolną postać zależności regresyjnej i funkcji kryterium (straty);

-Regresję logistyczną - przyjmuje się, że zmienna zależna y może przybierać wartości z przedziału (0,1). Model zależności określony jest wzorem:

(5.35)

j— ^cxPdo»A*l +■+&**).

l + exp(fio + fi_lx_l+—¥fi_kx_iy

Regresję probit - umożliwia oszacowanie parametrów rozkładu normalnego n i o na podstawie wartości probitów;

-Regresje wykładniczą - estymowana jest następująca zależność regresy;na:

>• = c + cxp(/?₀ + #x, -rPix₂ + — + 0_kx_k).    (5.36)

metodą najmniejszych kwadratów.

- Regresję segmentową - będzie estymowana zależność odcinkami liniowa, określona wzorem:

y-(ftoi+fin*\ +p2i^x2*"+Pki^xk)*(y*^c)+(An⁺Pi2^xi+/h2*2+^m"+0k2^xk)^m(y^>cy

Zatem będą estymowane dwa oddzielne równania regresji liniowej; jedno - dla wartości zmiennej zależnej y, które są mniejsze lub równe wartości c (punktowi przełamania); drugie -dla tych wartości y, które są większe od tego punktu metodą najmniejszych kwadratów. Aby estymować model z punktami nieciągłości dla zmiennych niezależnych, należy użyć opcji Regresja użytkownika.

Po wyborze tej opcji otwiera się okno Funkcja regresji określona przez użytkownika przedstawione na rysunku 5.4.

75