Obraz (733)

iQvuXl    ^

(T)Zasady predykcji:    ^    '()    ^    Hf/ V^5<S^.

l) - zasada predykcji nieobciążonej( bfędy prognoz będą miały charakter losowy przy wielokrotnym jej powtarzaniu)

kięćjz^ccaęc o>'w>Vc--Cr v    —jjrc

3) - zasada predykcji największego prawdopodobieństwa( stan zmiennej, któremu odpowiada najwyższe prawdopodobieństwo

(XoW<u nrori-wO*. O    'ripfco ś>^Vaiea

lub maksymalna wartość funkcji gęstości rozkładu)    i&^ak&Uycis^

- zasada predykcji minimalizacji oczekiwanej straty( wybór wartości Której relacya prognozy do bledu przybiera minimum) ^

/    /)    <~>^cyić A C’ Gł-k-A ,    z-l.    ^ <&łvmvh

U\-zasada predykcji punktowej i przedziałowej M^-u^kutA-    ‘ ^o^^v'^u w>o2/\_

'-a    ^2<    a    trnjzioe.^

(2yMetody prognozowania dla danego szeregu.    ^e4t"    Co^ćsCiT.^c

(SyWahania sezonowe a wahania cykliczne.-S to zmiany , które powtarzają się regularnie w tym samym okresie każdego roku

wokół stałego poziomu lub trendu zmiennej a C to długookresowe rytmiczne zmiany, regularne w analogicznych jednostkach

. ,,    .    .    . ,    , . .    kYÓ&Cp /dCXAjjQSOidśJtt^Q<^^

czasu, wokoł przeciętnego poziomu lub trendu tej zmiennej.    yj

(4/^Trafność prognozy: 4p p-ś^Up /s|)€?^xGmX<Q/ ^

jj- horyzont prognozy( im dalszy horyzont tym prognoza zaistnienia danego zjawiska jest mniej dokładna),

Cu-

^ - głębokość retrospekcj‘i(długość okresu, w którym obserwuje się zjawisko stanowiące przedmiot prognozyjy^^

V) - metody prognostyczne(metody powinny odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą w zakresie danego zjawiska)

^ - informacje prognostyczne (zależność prognozy od rodzaju, jakości i zakresu informacji)

3) - moment konstrukcji prognozy

^Merytoryczne kryteria doboru zmiennych objaśniających w modelach przyczynowo-opisowych:

^ - zmienne powinny mieć określone tradycje badawcze( możliwa interpretacja i kontrola merytoryczna) i ‘J ^ - wiarygodne i dostępne dane statystyczne dotyczące wymienionych zmiennych ^,y/

zmienne objaśniające powinny mieć charakter mierzalny ' i \- powinny dobrze reorezentować różne aspekty rzeczywistości \J 0- zmienne w jednostkacn naturalnych V

(V związek merytoryczny ze"zmienną prognozowaną    1/ .....:    ‘

(6 JForinalno-statystyczne kryteria doboru zmiennych objaśniających w modelu przyczynowo- opisowym:

— b;

cx_ - zmienne objaśniające powinny charakteryzować się określoną zmiennością V M t - maksymalne skorelowanie zmiennych objaśniających ze zmienną objaśnianą Y y

At    . "•    * A

c. - maksymalizacja stopnia dokładności modelu ekonometrycznego opisującego rozwój danego zjawiska ^lV ^—- d. - minimalizacja zjawiska autokorelacji składnika losowego modelu    qajx    -7

1/ ^ - eliminacja zjawiska korelacji składnika losowego ze zmiennymi objaśniającymi ^ly> eliminacja współliniowości w zbiorze zmiennych objaśniających (.    A^s^’cia ccCoa.^

0    - łosowość i normalność rozkładu* skfadnikadretrwcgó    S

A - jednorodność wariancji składnika losowego

*■ - możliwie najlepsze właściwości estymatorów parametrów strukturalnych modelu ( - minimalizacja wariancji predykatpra

¹    Z¹    I^t3rc. 6 **>    h

tę- zmfcnn^objaśniajricąpriwuan^odgrywać istotna rolę w okresie prognozowania

A^alożenia predykcji:

,-rcdćA

^t*ć>' C    _u p    ■

-    znany jest model ekonometryęzny wyjaśniający kształtowanie się zmiennej, którą chcemy obliczyć

-    struktura opisanych zjawiskljub procesów przez dany model jest stabilna

-    znane są dla okresu wartości zmiennych objaśniających modelu

-    rozkład składnika losowego modelu nie ulega zmianom w czasie tzn. jest stabilny - dopuszczalna jest ekstrapolacja modelu poza próbę statystyczna.

ŁfcWO. a<,    _s ._rir!in4,_vJv

— ^u&nuur ^^wo5av    Y/ocrtr.

1