aparat(1)

Test Breuscha-Godfrey’a (BG) jest stosowany do weryfikowania hipotezy o~

wstępowaniu autokorelacji składnika losowego modelu:--

wBwugfn—»---

b) tylko rzędu pierwszego i drugiego, ej tylko rzędu pierwszego,

ii dowolnego rzędu,

\ dj tylko raędfrw nieparzystych._

\6. \ Zjawisko współliniowoSci oznacza występowanie silnej korelacji między: \«j zmiennymi objaśniającymi.

i bj zmiennymi objaśniającymi a zmienną objaśnianą,

\ ci amennąobjaśnianą a składnikiem losowym.__™

i \dj zmiennymi objaśniającymiaskładnikiemlosowym.

\ⁿ \^^^^CGaUS5aMglta>^^a<*^otycz3-^ce sfctyczno&ciskiadmkalosoy/eBo modelu