ekonometria (11) d

15.	Test Hreuscha-Oodfrcy^,« (BCi) jest stosowany do weryfikowania hipotezy o wysterowaniu autokorelacji składnika losowego modelu:
	aj dowolnego rzędu.	T
	b) tylko rzędu pierwszego i drugiego.
	c) tylko rzędu pierwszego,
	d) tylko rzędów nieparzystych.
16	/jaw isko współlimowości oznacza występowanie silnej korelacji między:
	a) zmiennymi objaśniającymi,	Pr
	b) zmiennymi objaśniającymi a zmienną objaśnianą.
	c) zmienną objaśnianą a składnikiem losowym.
	d) zmiennymi objaśniającymi a składnikiem losowym.
17.	Założenie Gaussa-Marków a dotyczące sfery czności składnika losowego modelu oznacza.
	a) jego wartość oczekiwaną równą zeru i brak autokorelacji,
	b) brak hcteroskedastyczności i brak autokorelacji,	T
	c) jego homoskedastyczność i wartość oczekiwaną równą zeru.
	d) jego homoskedastyczność i autokorelację.
18	Zjawisko autokorelacji składnika losowego modelu:
	•) powoduje niedoszacowanie wartości współczynnika zbieżności,	T
	b) powoduje przeszacowanie wartości współczynnika zbieżności,
	c) nie ma wpływu na w artość wartości współczynnika zbieżności.
19.	Czy założenie Gaussa-Markowa o tym. Ze zakłócenia, które reprezentuje w modelu składnik losowy mąją tendencję do wzajemnej redukcji oznacza. Ze te zakłócenia:
20	a) nie są skorelowane ze sobą,
	bj mąją zerową wartość oczekiwaną,	T
	cj mąją zerową wariancje.
	Czy w liniowym modelu ekooomctiycznym średnie wartości zmiennej objaśnianej i teoretycznej zmiennej objaśnianej:
	a) są nierówne sobie.
	b) mocą być nierówne sobie.
	c) są równe sobie,	T
	d) mogą być równe sobie.	—