ekonometria (11)NN

16

J Test Breuscha-Godfrey a (BG) jest stosowany do weryfikowania hipotezy o występowamu autokorelacji składnika losowego modelu:

a)    dowolnego rzędu,_

b)    tylko rzędu pierwszego i drugiego,_

| c) tylko rzędu pierwszego,

I d) tylko rzędów nieparzystych.

Zjawisko współliniowości oznacza występowanie silnej korelacji między: a) zmiennymi objaśniającymi,_

b)    zmiennymi objaśniającymi a zmienną objaśnianą,

c)    zmienną objaśnianą a składnikiem losowym,

d) zmiernymi objaśniającymi a składnikiem losowym._

i 7 I Założenie Gaussa-Markowa dotyczące sferyczności składnika losowego modelu

a) jego wartość oczekiwaną równą zeru i brak autokorelacji,

b) brak heteroskedastyczności i brak autokorelacji.

c) jego homoskedastyczność i wartość oczekiwaną równą zeru,

d) jego homoskedastyczność i autokorelację.

18. I Zjawisko autokorelacji składnika losowego modelu:

a)    powoduje niedoszacowanie wartości współczynnika zbieżności,

b)    powoduje przeszacowanie wartości współczynnika zbieżności,

c) nie ma wpływu na wartość wartości współczynnika zbieżności._.    \

19. I Czy założenie Gaussa-Markowa o tym, że zakłócenia, które reprezentuje w modelu składnik losowy mają tendencję do wzajemnej redukcji oznacza, że te zakłócenia: a) nie są skorelowane ze sobą, b) mają zerową wartość oczekiwaną,

mają zerową wariancję.

20.1 Czy w liniowym modelu ekonometrycznym średnie wartości zmiennej objaśnianej i teoretycznej zmiennej objaśnianej:_|§||||§§f a) są nierówne sobie, b) mogą być nierówne sobie,

25-01-07 11:4

są równe sobie,

d) mogą być równe sobie.