ekonometria (13)

15.	Test Brcuscha-Godfrcy'n (BO) jest stosowany do weryfikowania hipotezy o występowaniu autokorelacji składnika losowego modelu:
	a) dowolnego rzędu,	T
	b) tylko rzędu pierwszego i drugiego.
	c) tylko rzędu pierwszego.
	d) tylko rzędów nieparzystych.
16	/jaw isko współlmiowoSci oznacza występowanie silnej korelacji między:
	a) zmiennymi objaśniającymi.	T
	b) zmiennymi objaśniającymi a zmienną objaśnianą.
	c) zmienną objaśnianą a składnikiem losowym.
	d) zmiennymi objaśniającymi a składnikiem losowym.
TT	Założenie Gaussa-Markowa dotyczące sfcryczności składnika losowego modelu
	oznacza.
	a) jego wartość oczekiwaną równą zeru i brak autokorelacji.	L""' "
	b) brak heteroskcdastyczności i brak autokorelacji.	T
	c) jego homoskcdastyczność i wartość oczekiwaną równą zeru,
	d) jego homoskcdastyczność i autokorelację.
18	Zjawisko autokorelacji składnika losowego modelu:
	a) powoduje niedoszacowanie wartości współczynnika zbieżności,	T
	b) powoduje przeszacowanie wartości współczynnika zbieżności,
	c) nie ma wpływu na wartość wartości współczynnika zbieżności.
T5T	Czy założenie Gaussa-Markowa o tym, źe zakłócenia, które reprezentuje w modelu składnik losowy mają tendencję do wzajemnej redukcji oznacza, źe te zakłócenia:
	ą) nic są skorelowane flj sobą,
	b) mąją zerową wartość oczekiwaną,	T
	c) maią zerową wariancję. _ .
m	Czy w liniowym modelu ekonometrycznym średnie wartości zmiennej objaśnianej i teoretvcznei zmicnnci objaśnianej ..... ......
	a) sa nierówne sobie, -------
	b) mogą być nierówne sobie, ---
	c) sa równe sobie.	T
j d) mogą być równe sobie. WStSEMBsi.---