aparat (17)

15.	Podstawą modelowania ekonometrycznego jest zjawisko zależności korelacyjnej. Zależność korelacyjna jest to zależność:
	a) wynikająca ze związku przyczynowego, którego istnienie można wyjaśnić na gruncie wiedzy teoretycznej,
	b) stwierdzona na podstawie obserwacji o podobnym zachowaniu zjawisk, chociaż nie ma teorii potwierdzającej istnienie związku przyczynowego i nie wiadomo, czy taka teoria w ogóle istnieje.	T
	c) wynikająca z istnienia przyczyny kształtującej zależność, chociaż nie ma wyjaśniającej jej teorii,
16.	Model postaci yf = ao + ajxt + Et jest funkcją oznaczającą:
	a) linię regresji populacji generalnej,
	b) linię regresji próby (wartości teoretyczne),
	c) wartości empiryczne w populacji generalnej,	T
	d) wartości empiryczne w próbie.
17.	Zmienność objaśniona w modelu liniowym jest to suma:
	a) różnic wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej od średniej wartości empirycznych tej zmiennej,
	b) kwadratów różnic wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej od jej wartości empirycznych,
	c) kwadratów różnic teoretycznych wartości zmiennej objaśnianej od wartości średniej zmiennej objaśnianej.	T
18.	Założenie Gaussa-Markowa dotyczące sferyczności składnika losowego modelu oznacza:
	a) jego wartość oczekiwaną równą zeru i brak autokorelacji,
	b) brak heteroskedastyczności i brak autokorelacji.	T
	c) jego homoskedastyczność i wartość oczekiwaną równą zeru.
	d) jego homoskedastyczność i autokorelację.
19.	Czy brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej (Ho) oznacza, że hipoteza ta:
	a) jest hipotezą prawdziwą,
	b) jest hipotezą fałszywą,,
	c) może być hipotezą fałszywą,
	d) może być hipotezą prawdziwą.	T
20.	Współczynnik korelacji wielorakiej, mierzący siłę związku pomiędzy zmiennymi objaśniającymi a zmienną objaśnianą w liniowym modelu ekonometrycznym jest
	a) równy współczynnikowi determinacji dla tego modelu,
	b) równy pierwiastkowi kwadratowemu współczynnika determinacji dla tego modelu,	T
	c) niezwiązany z współczynnikiem determinacji dla tego modelu.