DSC00011 (28)

Jeieli składnik losowy Jest heteroscedastyc/ny to estymator weku ; parametrów strukturalnych modelu uzyskany metodą najmniejszy 1 kwadratów nte jest (wjhtni^cj efektywny.

1 Błędy prognoz et mm* są błędami, których wartość ulega /mianu « wzrostem horyzontu prognozy. j Jeleii dana zmienna objaśniająca nie jest koincydentna to istniej { podstawy do interpretacji przyczytK) wo-sk utkowej parametru pa 1 stojącego.

[Sam kwadratów reszt uzyskanych na podstawie modelu I ekf*wmeiryc/mg0 oszacowanego MNK jest zawsze równa jada [ W */*f€pi czatowym mroźna wyró/mć trzy składowa: trend, wa przypadkowe, wahania sezonowe

Jt/tli na /micmnch w nieliniowym modelu tendencji rozwpjos dokonujemy przekształcenia takiego, ze IntYi) i MO to model j modeten tojary^liiiic^ainau ■;