2 (2048)

/ jeŹ^SSik losowy jest heteroscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany metodą najmniejszych

/ kwadratów nie jest najbardziej efektywny.__—

/ Bltid prognozy ex post ME (błąd średni) obliczony dla Urnowego

I modelu tendencji rozwojowej będzie zawsze ró\vnv zero^_

/ Siła i kierunek autokorelacji rzędu pierwszego¹ U'spSTc^Tinikiem

li Autokorelacji rzędu pierwszego._

/ Zakłada się, że reszty modelu ckonomctry'czncgo oszacowanego / metodą najmniejszych kwadratów pochodzą z rozkładu normalnego.

I W szeregu czasowym można wyróżnić trzy' składowe: trend, wahania jprzypadkowe, wahania sezonowe

'£kŹ,nuf‘-Z^nienn>i^Ch ", "'e/iniowym modelu tendencji rozwoiowei

** -">>• : Y, i z-1 /i to model j

łfeąńt"⁹¹    ** modelami należącymi do metod

a')

TAK

jesi

/ ^A^^c/tVc" tendencji rorwo ,7T77T7;

^J°'^VeJ    należącymi do me,.u,

........................

.......................................

V \K

\ \K

.o

V AK a^

V \K

_A,^^-vrv/.....-_of    ^n,/ci" ’ * "

............ *

>21..,    "......... h_U:v;;-‘"N

..... "..... • ..........,

.~*v-...... —    v v,^j* -    ......

*«, '***^“ź/ '"/'sf    **

a)

\ \K a\

» VK

' NK

* W

a\

' N’ %

V *1