DSC00224 (18)

pp. I* ■ — — * — \1	Współczynniki	^s¥ j standardowy j
S Przecięcie	-4,5	*1,5 J
1 Zmienna X 1	8	__H J___2:

□jeśli wartość krytyczna statystyki t jest równa 2,06 należy w roodek pominąć wyraz wolny

• «jeśli wartość krytyczna statystyki t jest równa 2,0b. należy w modeli pominąć zmienną XI

Napisz formułę stanowiącą model podany w tabelce:

^ - -t-t,5 Ka

(2p) Aby oszacować trend wykładniczy należy:

□    jako zmienną niezależną wprowadzić odwrotność zmiennej czasowej □jako zmienną niezależną wprowadzić nie przekształconą zmienną czasową

■ należy logarytmować zmienną zależną (lp) Proces stochastyczny określony formułą:

X,=2 + 0,3X1., + 0,4X,j + Sf gdzie e_t jest białym szumem:

■jest procesem średniej ruchomej rzędu 2 □jest procesem autoregresyjnym rzędu 2

□    jest procesem autoregresyjnym średniej ruchomej r/ędu 2

(4p) Na podstawie zaobserwowanych wartości pewnej /mierniej w kolejnych momentach:

t	i	2	3	4	5	6
[xj		5	3	A	5	6

18-06-10 12:47

oszacowano następujący model s/ctvgu czasowego:

AX_t 4 p 3*AXt.j - 2 AX, j 1    gd/ic ą jest białym szumem.

Nąjburdziej prawdopodobną wartością /mierniej jest:

Przedstaw obliczenia! i! 1-3 U 6