1636660524

— HO: Jakość modelu nie jest znacząco lepsza od strategii losowej. miara(model) < c

— HI: Jakość modelu jest znacząco lepsza od strategii losowej. miara(model) > c Zestawienie trzech najbardziej popularnych poziomów istotności i odpowiadających im wartości krytycznych poszczególnych miar jakości zawiera tabela 4. W przypadku miary ryzyka finansowego mdd im jest ono mniejsze tym lepiej, czyli odrzucimy HO gdy mdd < c (znak odwrotny niż dla pozostałych miar).

Poziom istotności	acc	bace	^zj ^srok	mdd
90%	52,80	52,88	16,35	15,69
95%	53,60	53,69	20,90	13,71
99%	55,20	55,22	29,49	10,95
średnia	50,00	50,00	-0,02	29,82
mediana	50,00	50,00	-0,03	27,16

Tablica 4. Wartości krytyczne różnych miar jakości modeli dla trzech wybranych poziomów istotności otrzymane z miliona symulacji strategii losowej na zbiorze testowym. Źródło: opracowanie własne.

1000000 symulacji Monte Carlo

Rysunek 3. Histogram miary zysku finansowego z/s_rok otrzymany dla miliona symulacji strategii losowej wykonanych na zbiorze testowym.

Wybrane wyniki eksperymentów

W jednym z przeprowadzonych eksperymentów zbiór danych został podzielony na zbiór treningowy złożony z pierwszych 1000 obserwacji oraz zbiór testowy z 500 obserwacji

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
— HO: Jakość modelu nie jest znacząco lepsza od strategii losowej. miara(model) &l
skanuj0009 można stwierdzić, że wpływ temperatury na współczynnik podziału nie jest znaczący, jeżeli
skanuj0037 Każdy robi, co do ricgo należy. Nikt nie jest bardziej wartościowy od innych. Tc rzeczy,
page0252 248 nie jest Absolutem, lecz od Niego zależną, bo z nicości powstała. Choć więc jest pierwi
shils1 30 element więzi narodowej, lecz nie jest to pochodzenie od wspólnego przodka. W przypadku s
scan W NUMERZE: Nadzieja męczenników chrześcijańskich nie jest zasadniczo różna od nadziei tych wsz
Ciąg arytmetyczny (« + 2)(« + 1) Zauważ, że różnica nie jest stata (nie jest liczbą), zależy od n i
Drodzy Uczniowie! Mając na uwadze, że ten trudny czas, w jakim wszyscy się znajdujemy, nie jest czas
Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, pies nie jest zwierzęciem wszystkożernym. Od czasu do czasu sk
DSC04788 Łntygenowo wtrion orf nie jest odróżnia lny od >arapoxwirusow, wywołujących ospę rzekomą
WARUNKI POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA MODELU Nie może funkcjonować w oderwaniu od aspektów finansowych Nie m

więcej podobnych podstron