1636660529

działają zarówno na dużą skalę w specjalnych funduszach inwestycyjnych nazywanych „Quant Fund”, ale mogą być również budowane przez drobnych inwestorów. Obecnie niektóre biura maklerskie w swoich aplikacjach do składania zleceń udostępniają interfejs programistyczny (API ang. Application Programming Interface), który umożliwia podłączenie do nich własnego oprogramowania. Firma Metastock znana z platformy inwestycyjnej Metatrader, udostępnia również specjalizowany język programowania MQL5. Jako ciekawostkę można wspomnieć iż organizowane są konkursy „robotów giełdowych” w których nagrody sięgają dziesiątków tysięcy dolarów¹.

W tej pracy prognozowano jednodniowe zmiany indeksu S&P500 za pomocą dwóch metod eksploracji danych: modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych. Modele klasyfikacyjne posłużyły do prognozy kierunku zmiany indeksu. Prognoza kierunku przewiduje tylko czy nastąpi wzrost czy spadek, nie prognozuje ich wielkości. W przypadku danych giełdowych jest to często prognoza wystarczająca [19]. Modele regresyjne z kolei są bardziej dokładne i starają się przewidzieć nie tylko kierunek ale również wielkość zmiany, np. wzrost indeksu o pół procenta.

W dziedzinie eksploracji danych istnieje wiele modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych, najpopularniejsze i najczęściej stosowane zostały użyte w tej pracy jak np. maszyna wektorów wspierających [13][36][19]. W zestawieniu z nimi zaproponowano nowe modele zarówno klasyfikacyjne jak i regresyjne, oparte o minimalizację wypukłej i odcinkowo liniowej funkcji kryterialnej [5][7][26] (CPL ang. Convex and Piecewise Linear). Modele te charakteryzują się stosunkowo małą złożonością obliczeniową oraz w przypadku klasyfikacji łatwością wprowadzenia do procesu uczenia informacji o zakresie zmiany indeksu.

Koncepcje badawcze i teza rozprawy

Prognozowanie indeksów giełdowych metodami eksploracji danych zyskuje na popularności, gdyż nie istnieją precyzyjne metody ekonometryczne mogące opisać zachowanie zmian notowań. Od kilku stuleci rozwijana jest analiza techniczna oparta w głównej mierze na analizie wykresów i pojawiających się na nich powtarzających się formacjach [32]. Od lat kilkudziesięciu stosuje się ekonometryczne szeregi czasowe [16] takie jak ARIMA [9],

2

1

W ramach promocji MQL5 w 2012 roku firma Metatrader już po raz szósty zorganizowała Ąutomated Trading Championship 2012", gdzie główna nagroda wynosiła 80tys USD. Więcej informacji można odnaleźć pod adresem http://championship.mql5.com/2012/en