293014650

Metoda najmniejszych kwadratów (ang. ordinary least squares - OLS) jest najprostszym i najpopularniejszym sposobem szacowania parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego, która przy spełnieniu pewnych założeń, daje wyniki dobrej jakości.

Model regresji w postaci macierzowej:

y = X/3 + s    (4)

Wartości teoretyczne:

y = x/3    (5)

y - wektor wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej,

(3 - wektor ocen (oszacowań) parametrów.

Reszty z modelu:

e = y - y = y - X/3    (6)

MNK polega na znalezieniu wektora parametrów strukturalnych, minimalizującego sumę kwadratów reszt:

(7)

/3 = argmin e^Te