293017367

Nazwa przedmiotu	Semestr
Matematyczne podstawy ubezpieczeń życiowych	VII
Rodzaj zajęć	Liczba godzin w tygodniu
wykłady/konwersatoria	2/2

Prowadzący:

dr Paweł Andrzejewski.

Status przedmiotu w programie studiów:

Przedmiot specjalizacyjny.

Opis przedmiotu:

Rozkłady trwania życia i funkcje trwania życia. Funkcja intensy wności zgonów i jej związki z funkcjami trwania życia. Hipoteza jednorodności populacji i jej konsekwencje. Niektóre teorety czne rozkłady trwania życia. Obcięty i ułamkowy' czas życia. Warunek agregacji i jego konsekwencje. Warunki interpolacyjne dotyczące ułamkowego czasu życia. Tablice trwania życia. Modele ubezpieczeń na ży cie płatny ch w momencie śmierci. Modele ubezpieczeń na życie płatnych na koniec roku śmierci. Analiza przepływu funduszy i wypłacalności z portfela polis ubezpieczeniowych -przykłady. Zależności rckurencyjne pomiędzy polisami ubezpieczeniowymi. Funkcje komutacyjne i ich zastosowania. Modele rent życiowych płatnych w sposób ciągły i okresowy. Zależności rekurencyjne pomiędzy aktuarialnymi wartościami rent. Funkcje komutacyjne a renty na życie.

Cele:

Przyswojenie wiadomości dotyczących rachunku składek na ubezpieczenia życiowe.

Metody nauczania:

Wykłady i konw ersatoria.

Wymagana wiedza:

Znajomość podstaw analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i staty styki.

Pomoce dydaktyczne:

Wydawnictwa z zakresu matematy ki i statystyki finansowej oraz rachunku aktuarialnego.

Forma egzaminu:

Przedmiot kończy się egzaminem.

Literatura:

•    S. Ostasiewicz, W. Ronka-Chmielou icc; Metody statystyki ubezpieczeniowej, Wrocław' 1994,

•    M. Matloka; Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Poznań 1997,

•    M. Skalba; Ubezpieczenia na życie, Warszawa 2003,

•    E. Stroiński; Ubezpieczenie na życie. Warszaw a 1996,

•    Bowers, Gerber, Flickman. Jones, Nesbitt; Acluarial mathematics, Society of Actuaries 1997,

•    H. Gerber; Life insurance mathematics, Springer Vlg 1997.

19