3307665905

Informatyka i Ekonometria, st. 2, 2009/2010

Metody aktuarialne

TYP PRZEDMIOTU: KIERUNKOWY

FORMA ZAJĘĆ	W	C
LICZBA GODZIN	30	30
FORMA ZALICZENIA	E	0
ECTS	7

SEMESTRY
1	2	3	4	5	6
	■

WYKŁADOWCA

dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

WYMAGANIA WSTĘPNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM NAUCZANIA

1.    Funkcje przeżycia i prawdopodobieństwa przeżycia. Tablice przeżywalności i ich parametry.

2.    Modele przeżycia dla niepełnych lat. Analityczne prawa przeżywalności.

3.    Podstawowe typy ubezpieczeń i rent życiowych-jednorazowe składki netto

4.    Funkcje komutacyjne w rachunku ubezpieczeń i rent życiowych.

5.    Składki roczne netto i składki płatne w podokresach.

6.    Zastosowanie aproksy macji rozkładem normalnym w rachunku składek.

7.    Ogólny model rezerwy składek- równanie Thiele a.

8.    Model przeżywalności pary osób. Podstawowe typy ubezpieczeń dla par w stanie do pierwszej i ostatniej śmierci (ubezpieczenia renty wdowiej i sierocej).

9.    Podstawowe zależności między składkami w przypadku założenia jednostajnej umieralności.

10.    Model przeżywalności z wieloma przyczynami wyjść elementy teorii tyzyk współzawodniczących, składki ubezpieczeniowe, zastosowania w ubezpieczeniach zdrowotnych .

LITERATURA

•    N.Bowers H.U.Geiber et al, ActuarialMathematics, Soc.of Actuaries, Illinois 1986.

•    P. Booth, R.Chadbum, et al. Modern actuarial theory andpractice, Chapman & Hall, 1999.

•    Z.Dudkowiak, Metody rachunku aktuarialnego, WSInż Radom 1990.

•    W.Ronka-Chmielowiec, Ryzyko w ubezpieczeniach-metody oceny, AE, Wrocław 1997.

WARUNKI ZALICZENIA

13