3307665913

Informatyka i Ekonometria, st. 2, 2009/2010

Prognozowanie i symulacja

TYP PRZEDMIOTU: PODSTAWOWY

FORMA ZAJĘĆ	W	L
LICZBA GODZIN	15	30
FORMA ZALICZENIA	E	O
ECTS	8

SEMESTRY
1	2	3	4	5	6
■

WYKŁADOWCA dr Jacek Bojarski WYMAGANIA WSTĘPNE

Znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i ekonometrii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Umiejętność prognozowania prostych procesów gospodarczych, analizowanie metod prognozowania, budowania i symulacji modeli oraz ocena ich efektywności, wykorzystania prognoz i symulacji do podejmowania decyzji gospodarczych.

PROGRAM NAUCZANIA

9. Prognoza ekonometiyczna. Błąd prognozy. Prognozy a decyzje.

10. Proste metody prognozowania.

11. Filtracja szeregów czasowych.. Wygładzanie wykładnicze szeregów czasowych.

12. Modele adaptacyjne, autoregresyjne, trendy.

13. Wnioskowanie w przyszłość na podstawie ekonometrycznych modeli.

14. Symulacja deterministyczna, stochastyczna. Metoda Monte Carlo.

15. Generatory liczb losowych. Dokładność symulacji.

LITERATURA

Literatura podstawowa

8. G.E.P Box, G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa, 1983.

9. J. Leśków, Prognozowanie i symulacje, Wydawnictwo uczelniane, Nowy Sącz, 2002.

10. A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka stosowana, PWE, Warszawa, 1996.

11. Prognozowanie i symulacja, pod redakcją W. Milo, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2002.

12. Z. Pawłowski, Prognozy ekonometryczne, PWN, Warszawa, 1973.

13. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa, 2003.

14. A. Zeliaś, Teoria prognozy, PWE, Warszawa, 1984.

15. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonometryczne, teoria, przykłady, zadania, WN PWN, Warszawa, 2003.

Literatura uzupełniająca

4. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa, 2004.

5. M. Gruszyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Wydawnictwo uczelniane SGH, Warszawa, 2002.

6. W. Tarnowski, Symulacja komputerowa procesów ciągłych. Wydawnictwo uczelniane WSI, Koszalin, 1995.

7. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, 2005.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie artykułu naukowego o tematyce z zakresu prognozowanie i symulacje.