4544138931

Interfejs łączności Excel - Matlab do rozwązywania zagadnień finansowych

Sigma= 0.35*ones(10,1);

NumOpt= 1000* [ 4 8 3 5 5.5 2 4.8 3 4.8 2;]

ZVal= zeros(36, PLen);

Color= zeros(36, PLen);

Dla każdego instrumentu stworzymy macierz (wymiaru time*PLen) cen dla każdego okresu:

for i = 1: 10;

Pad= ones(Time(i),PLen);

V = [Rangę(ones(Time(i),1),:)]

Utworzymy wektor okresów czasowych od 1 do time; i macierz czasową, jedna kolumna dla wszystkich cen.

T= (1:Time(i))';

NewT = T(:,ones(PLen,1));

Wywołamy toolbox gammę i deltę wrażliwości funkcji do ich obliczenia.

ZVal(36-Time(i)+1:36,:)= ZVal(36-Time(i)+1:36,:) ...;

+ NumOpt(i) * blsgamma(NewR, ExPrice(i)*Pad, ...

Rate(i)*Pad, NewT/36, Sigma(i)*Pad);

Color(36-Time(i)+1:36,:) = Color(36-Time(i)+1:36,:) ...

+ NumOpt(i) * blsdelta(NewR, ExPrice(i)*Pad, ...|

Rate(i)*Pad, NewT/36, Sigma(i)*Pad);

End

Rysujemy powierzchnię jako siatkę, ustawiamy punkt obserwacji, i odwrócimy oś - x względem punktu widzenia. Osie sięgają 20 do 90,0 do 36, i - dalej.

177