10789

Parametry struktura!lir inodrlu są to parametry wyrażające ilościowy wpływ danej zmiennej przy której występują na zmienną rndogeniczną Są one szacowane na podstawie danych statystycznych.

Składnik losowy £ (ksi) w modelu wynika z konieczności uw7ględnienia:

1.    wpływu wszystkich czynników mało istotnych nie wyspecyfikowanych w równaniu, a które oddziałują na zmienną endogeniczną

2.    różnic między przyjętą postacią analityczną modelu a istniejącą zależnością rzeczywistości

3.    błędów pomiarów zmiennych

4.    czynników losowych wywołujących wpływ na zmienną endogeniczną.

Składnik losowy £ jest zmienną losową a wartości oczekiwanej = 0. Jest to zmienna o rozkładzie ncrmalnym.

KLASYFIKACJA MODELI LKOKOMŁIRICZNIŁIL

Istnieje wiele kryteriów klasyfikacji modeli ekonometrycznych.

Ze w zględu na postać analityczną związków zmiennych i parametrów modele dzielą się na :

1.    liniowe

2.    nieliniowe sprowadzane do liniowych (wykładnicze, potęgowe, logarytmiczne)

3.    nieliniowe nie sptowadzalne do Urnowych.

Y, = a t*

In Yi = In a ⁴ f) In t

Y, = a + bt + cl¹

model trendu potęgowego, sprowadzany do liniowego poprzez logarytmowanie

trend paraboliczny, niesprowadzabiy do liniowego

Podział ten jest istotny z punktu widzenia estymacji parametrów modelu, gdyż modele liniowe i sprowadzalne do liniowych można szacować stosunkowo prostymi metodami (metoda najmniejszych kwadratów)

Modele nieliniowe nie sprowadzalne do liniowych wymagają specjabtych metod estymacji nieliniowej.

Ze W7ględu na udział czynnika czasu, a tym samym na własności dynamiczne czasu, modele dzielą się na statystyczne i dynamiczne.

Model statystyczny - to taki model, w którym zmienne endogeniczne występują bez ograniczeń czasowych, a w zbiorze zmiennych objaśniających nie występuje zmienna czasowa.

Przykładem modelu statystycznego jest ekonometryczny model kosztów całkowitych w przedsiębiorstwie Ma on postać

K. = a* ⁴ Ol Q, ♦    (4)

K, - poziom kosztów całkowitych w okresie t Q, - poziom produkcji w okresie t

Model dynamiczny to każdy model w którym występuje zmienna losowa jako zmienna egzogeniczna lub występują zmienne z opóxnieniem losowym. Przykład:

K« = Oto ⁴ Oi Q, ⁴ a* t ⁴    (5) - model kosztów całkowitych

Wprowadzały czas wynika z faktu, dlatego, że koszty całkowite często wykazują trend wzrostowy lub spadkowy. Często się tez zdarza, że koszty całkowite zależą również od kosztów w okresie poprzednim

K« = <X« ⁴ Oi Q₍ ⁴ p. K„ ⁴$,

Ze w zględu na walory poznawcze modele ekonometryczne dzielimy na:

1.    przyczynowo - opisowe

2.    symptomatyczne

3.    tendencje rozwojowe

Modele przyczynowo - opisowe to takie modele w których odzwierciedlone są powiązania przyczynowo -skutkowe między zmiennymi. Oznacza ta że zmienne endogeniczne Y pełnią rolę skutku, a zmienne objaśniające role przyczyn.

Modele symptomatyczne to modele w których jedyna zmienną endogeniczną a zmiennymi objaśniającymi zachodzi silna korelacja Modele takie stosuje się wtedy, gdy brak jest podstaw do orzekania o przyczynowości badanej relacji ekaiomicznej

Modele tendencji rozwojowej to takie modele w których jedyną zmienną objaśniającą jest zmienna czasowa t. Zadaniem tych modeli jest wyjaśnianie zmian w czasie zmiennych endogenicznych

Ponieważ bardzo wiele procesów ekaiomicznych charakteryzuje się regularnymi zmianami w czasie, poznanie tych zmian ma bardzo istotne znaczenie dla oceny ich przebiegu.

Ze względu na sposób powiązań między nieopóźnionymi zmiennymi endogrnicznymi modele wieiorównaniowe dzielą się na :

1.    proste

2.    rekurencyjne

3.    o równaniach współzależnych

Modele proste to takie modele w których zbiorze zmiennych objaśniających występują zmienne egzogeniczne i opóźnione zmienne endogeniczne

W modelach rektirencyjnych występuje jednokierunkowy charakter między zmiennymi endogenicznymi.

Y|, —» Yj, —>Y»

Y„<- Y_a«-Y*

2