13347

Zadanie 4

W oparciu o poniższe informacje wyznacz współczynnik beta akcji 1:

Pż=l,2

s\[=0,3162

Covi2=0,09

Zadanie 5

Współczynniki beta dla akcji pewnych spółek wynoszą odpowiednio 0,8 i 1,4 Odchylenie standardowe stopy zwrotu portfela rynkowego wynosi 10%. Ile wynosi kowariancja stopy zwrotu tych spółek?

Zadanie 6

Portfel pewnego inwestora składa się z 5 składników, których udziały w portfelu oraz współczynniki beta są następujące:

	A	B	C	D	Bony skarbowe
Udział w portfelu	0,25	0,25	0,15	0,2
Współczynnik beta	1,3	1,5	0,8	0,9	0

a)    Oblicz udział bonów skarbowy cli, wiedząc, że inwestor nie dokonywał krótkiej sprzedaży.

b)    Oblicz współczynnik beta dla całego portfela.

c)    Czy portfel tego inwestora mógłby być portfelem rynkowym?

Zadanie 7

Uszereguj poniższe portfele według efektywności zarządzania (wykorzystując miernik Sharpe’a i Treynora). Pr zyjmij, że stopa wolna od ryzyka wynosi 6%.

portfel	stopa zwrotu	O lich. Std.	Współczynnik beta
A	0,1	0,08	0,8
B	0,16	0,13	1,5
C	0,13	0,12	1.1
D	0,07	0,03	0,5