18242

ekonometria, laboratoria IV-zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia, rok II

Podstawowe wyniki analizy prezentowane są w postaci następującej tabeli:

Regression Rnal^sis - Linear model: V = a * li*X

Dependent uariable: V Independent uariable: XI
Paraneter	Estinate	Standard Error	T Statistic	P-Ualue
Intercept Slope	9,557007 9 ,8295*1	0,208062 1,16339	2,67712 8,96819	0,6127 0,0006
flnalysis of Uariance
Source	Sun of	Squares Df	Mean Square	F-Ratio	P-Ualue
Model Residual		5,02837 1 1,6*1737 26	5,62837 6,063 36 05	79,36	6,0600
lotal (Corr,	■ )	6,67571 27
Correlation	Coefficient =	0,86/888

R-squared - 75,323 percent

R-squared (adjusted for d.f.) - /U,3/39 percent Standard Error of Est. B,251715 Mean absolute error = U,211391 Durbin-Watson statistic = 6.760632 (P=B,B600) Lag 1 residual autocorrelation = 0,581328

Najważniejsze elementy tabeli omówione są poniżej:

oszacowane wartości parametrów

błędy oszacowania wartość statystyki t dla weryfikacji parametrów hipotez dotyczących istotności parametrów modelu

wyraz wolny

Parameter	Least Squares Estimate	Standard Error	T Statistic	P-Value
Intercept	bo	s(b0)	t(Po=0)	P
Slope	bi	s(bi)	t(Pi=0)	P

współczynnik

regresji

Przyczyna zmienności	SS	D.f.	MS	F-Ratio	P-Value
Model	SSM	k-1	MSM	F	P
Reszty	SSE	n-k	MSE
Razem	SST	n-1

rzeczywisty poziom istotności związany z wartością statystyki t

tabela analizy wariancji dla regresji

Poniżej na wydruku z programu można znaleźć dodatkowo wartości niezbędne do zapisania i weryfikacji modelu:

Correlation Coefficient - współczynnik korelacji r R-squared - współczynnik determinacji R² Standard Error of Est. - błąd resztowy s(y)