40409

gdzie y, jest wartością

5. Oszacowaną postacią modelu zapisanego w tablicy 1 jest; y, =-13,5186+ 0,080088x_fł + 1,0717 x,₂; (t =1,...,T = 20)

(±10.4020)    (±0.062906)    (±0.066382)

teoretyczną zmiennej endogenicznej.

6.    Zmiennymi endogenicznymi modelu z tablicy 1 są: indeks płacy przecięuiej w gospodarce, indeks produkcji sprzedanej oraz indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych.

7.    Zmiennymi egzogenicznymi w rozpatrywanym modelu są indeks produkcji sprzedanej oraz indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych.

8.    Macierz obserwacji X dla rozpatrywanego modelu ma wymiary 20x2 .

9.    Wektor składników zakłócających dla rozpatrywanego modelu ma wymiary 20x1.

10.    Wektor parametrów strukturalnych w rozpatrywanym modelu ma wymiary 2x1.

11.    Jeśli X_x wzrośnie o jeden punkt procentowy, a X₂ nie zmieni się, to oczekuję, że y, wzrośnie o 0,080088 punktu procentowego z błędem ±0,062906 punktu procentowego.

12.    Jeśli X₂ wzrośnie o jeden złoty, a X, nie zmieni się, to oczekuję, że y, wzrośnie o 1,0717 złotych z błędem ±0,086382 złotych.

13.    Biorąc pod uwagę poziom istomości ar=0,05, odrzucimy hipotezę zerową fi, =0 dla wszystkich parametrów stnikmralnych modelu.

14.    Biorąc pod uwagę poziom istotności or=0,20, nie będziemy w stanie odrzucić hipotezy zerowej

fi, = O dla parametrów: /?,    .

15.    Dla każdego poziomu istomości cc^0,220 odrzucę hipotezę zerową, że fi_x = O.

16.    Jeśli    *o.os =2,110_1    l0

P{1,0717 —2,11*0,086382 </£ ^1,0717 - 2,11*0,086382} =0,95 oznacza przedział ufności dla nieznanego parametru /?..

17.    Wyjaśniona część zmienności zmiennej endogenicznej stanowi 0,9059 zmienności całkowitej tej zmiennej.

18.    Wariancja wartości teoretycznych zmiennej endogenicznej stanowi 0,10517 wariancji wartości rzeczywistych tej zmiennej.

19.    Niewyjaśniona część zmienności zmiennej endogenicznej stanowi 0,0941 zmienności całkowitej tej zmiennej.

20.    Wyjaśniona część zmienności zmiennej endogenicznej wynosi, po dodaniu efektu pozornego wyjaśnienia wynosi 0,89483.

21.    Wariancja reszt modelu stanowi 0,10517 wariancji zmiennej endogenicznej.

22.    Średni błąd reszt równy ^ = 1.3485złotych określa o ile przeciętnie rzecz biorąc wartości rzeczywiste odchylają się zh od wartości teoretycznych zmiennej endogenicznej.

1,3485

23.    Średni błąd reszt stanowi V =    100 procent średniego poziomu zmiennej

10 / _#4o50

endogenicznej.

24.    Jeśli d_n =1,54 zaś d ,=1,10, to korzystając ze statystki DW =1,2155odrzucam hipotezę zerową, że współczynnik autokorelacji składników zakłócających jest równy zero (p, = O).

25.    Biorąc pod uwagę poziom istomości cc=0,10. wnioskuję że w modelu występuje statystycznie nieistoma autokorelacja składników zakłócających rzędu 4, co wynika ze statystyki Godfrey’a.

26.    Statystka Jarque-Bery mająca rozkład jłf(2) pozwala odrzucić hipotezę zerową, że składniki zakłócające mają rozkłady normalne, przy «=0,01.

27.    Dla poziomu istomości <x=0,06 odrzucamy hipotezę zerową, że składniki zakłócające mają stałe w czasie wariancje.

28.    Statystka Durbina-Watsona jest w przybliżeniu rosnącą funkcją współczynnika autokorelacji reszt A.gdyż DW =2(1 —p,).

29.    Średni błąd szacunku parametru może być większy od oceny tego parametru.

30.    Jeśli w modelu występuje wyraz wolny, to — 1 < R² <1.

2