Photo051

Ekonometria Współczesna

A.    Zapisać oszacowaną postać modelu .

B.    Zweryfikować istotność parametrów strukturalnych na poziomie istotności

a = 0,05.    j|

C.    Ocenić dopasowanie modelu do danych empirycznych.

D.    Zweryfikować hipotezę o braku autokorelacji I rzędu składnika losowego.

E.    Jaki powinien być kolejny krok przy weryfikacji powyższego modelu?

Zadanie 5.3

Na podstawie wyników regresji z arkusza kalkulacyjnego Excel (tablica 5.36), dokonać pełnej oceny i interpretacji otrzymanego modelu. Zmienna objaśniana Y, stanowi roczne stopy procentowe NBP.

Tablica 5.36

PODSUMOWANIE - WYJŚCIE

Statystyki regresji
Wielokrotność R	0,8567
R kwadrat	0,7339
Dopasowany R kwadrat	0,6840
Błąd standardowy	2,2763
Obserwacje	20

ANALIZA WARIANCJI

	df	SS	MS	F	Istotność F
Regresja	3	228,6111	76,2037	14,7064	0,0001
Resztkowy	16	82,9069	5,1817
Razem	19	311,518
	Współczynniki	Błąd standardowy	t Stat	Wartość-p	Dolne 95%
Przecięcie	39,9691	9,5731	4,1751	0,0007	19,6750
wzrost PKB w %	0,9335	0,3387	2,7564	0,0140	0,2155
kurs dolara w zł	-5,3167	1,4597	-3,6424	0,0022	-8,4111
stopa bezrobocia w %	-0,4898	0,3892	-1,2585	0,2263	-1,3148_

Źródło: Opracowanie własne.

ROZDZIAŁ 6

Prognozowanie na podstawie Jednorównaniowego modelu

EKONOMETRYCZNEGO

Rozdział szósty dotyczy jednej z możliwości praktycznego wykorzystania modelu jaką jest prognozowanie przyszłych wartości zmiennej objaśnianej. Zostały tu przedstawione założenia i zasady klasycznej predykcji ekonometrycznej, błędy prognoz ex antę i ex post, a także przykład wyznaczania prognozy z wykorzystaniem omawianych pakietów komputerowych.

6.1. Podstawowe pojęcia

Prognozowanie jest na ogół utożsamiane z przewidywaniem przyszłości. Jednak pojęcia te istotnie się różnią. Przewidywanie bazuje na wiedzy, doświadczeniu i intuicji; brak jest w nim przesłanek naukowych. Prognozowanie natomiast realizowane jest na podstawie reguł i zasad naukowych. Znane są teorie, metody, obiektywne przesłanki na podstawie których można wnioskować o przyszłości.

W ekonometrii proces prognozowania w oparciu o model ekonometryczny nazywamy predykcja ekonometryczna. Narzędziem predykcji jest predyktor, czyli pewien funkcjonał określony w przestrzeni wszystkich modeli ekonometrycznych opisujących badane zjawisko. W praktyce jest to poprawnie wyspecyfikowany, oszacowany model ekonometryczny.

Konkretna wartość liczbowa, będąca wynikiem procesu prognozowania (predykcji)

J^est prognozą Natomiast okres, na który prognozujemy nazywamy horyzontem P^rognozy.

Ze względu na horyzont prognozy dzielimy na: krótkookresowe (operacyjne), średniookresowe (strategiczne) długookresowe (perspektywiczne).